PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCLPX с PCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCLPX с PCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX).

PCLPX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г.. PCLAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PCLPX и PCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCLPX и PCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2		29.58%4.45%5.92%0.24%23.04%43.50%-9.12%19.39%-12.15%10.53%
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		29.30%4.13%5.76%-0.14%22.73%43.18%-9.67%19.19%-12.47%10.30%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PCLPX показывает доходность 29.58%, а PCLAX немного ниже – 29.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PCLPX имеют среднегодовую доходность 12.63%, а акции PCLAX немного отстают с 12.27%.

PCLPX

1 день
-1.03%
1 месяц
15.18%
С начала года
29.58%
6 месяцев
30.35%
1 год
31.12%
3 года*
13.32%
5 лет*
17.09%
10 лет*
12.63%

PCLAX

1 день
-1.07%
1 месяц
14.89%
С начала года
29.30%
6 месяцев
30.11%
1 год
30.69%
3 года*
12.98%
5 лет*
16.72%
10 лет*
12.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Часто сравнивают с PCLPX:
PCLPX с FFGAXPCLPX с DBCMXPCLPX с FYHTXPCLPX с RYMEXPCLPX с BCSKXPCLPX с MCSFXPCLPX с FFGIX
Часто сравнивают с PCLAX:
PCLAX с QQQPCLAX с VOOPCLAX с GLDPCLAX с WFSPXPCLAX с PAIIXPCLAX с BCSKXPCLAX с FFGCX

Сравнение комиссий PCLPX и PCLAX

PCLPX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии PCLAX в 1.19%.

PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2

Доходность на риск

PCLPX vs. PCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCLPX
Ранг доходности на риск PCLPX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLPX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLPX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLPX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLPX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLPX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PCLAX
Ранг доходности на риск PCLAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLPX c PCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCLPXPCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.65

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.17

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

2.92

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

8.05

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCLPX vs. PCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLPX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCLAX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLPX и PCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCLPXPCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.65

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.87

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.30

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.14

+0.01

Корреляция

Корреляция между PCLPX и PCLAX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLPX и PCLAX

Дивидендная доходность PCLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности PCLAX в 1.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2		1.43%1.31%5.22%4.65%43.16%74.10%0.71%2.39%18.62%12.52%0.15%1.92%
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		1.31%1.20%5.20%4.58%44.24%75.67%0.45%2.07%18.31%12.18%0.09%1.77%

Просадки

Сравнение просадок PCLPX и PCLAX

Максимальная просадка PCLPX за все время составила -66.98%, примерно равная максимальной просадке PCLAX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLPX и PCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCLPXPCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.98%

-68.19%

+1.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-10.92%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.53%

-21.75%

+0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.87%

-52.00%

+0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-1.07%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.90%

-25.91%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

3.97%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLPX и PCLAX

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) имеют волатильность 10.39% и 10.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCLPXPCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.39%

10.45%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.71%

14.79%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

18.96%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.24%

19.26%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.60%

40.64%

-0.04%