PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCLPX с MCSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCLPX с MCSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX).

PCLPX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г.. MCSIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PCLPX и MCSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCLPX и MCSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2		29.58%4.45%5.92%0.24%23.04%43.50%-9.12%19.39%-12.15%10.53%
MCSIX
MFS Commodity Strategy Fund		19.89%18.47%5.08%-6.13%13.40%27.55%-0.02%7.79%-12.79%3.65%

Доходность по периодам

С начала года, PCLPX показывает доходность 29.58%, что значительно выше, чем у MCSIX с доходностью 19.89%. За последние 10 лет акции PCLPX превзошли акции MCSIX по среднегодовой доходности: 12.63% против 8.13% соответственно.

PCLPX

1 день
-1.03%
1 месяц
15.18%
С начала года
29.58%
6 месяцев
30.35%
1 год
31.12%
3 года*
13.32%
5 лет*
17.09%
10 лет*
12.63%

MCSIX

1 день
-0.46%
1 месяц
5.08%
С начала года
19.89%
6 месяцев
26.05%
1 год
29.95%
3 года*
13.72%
5 лет*
13.62%
10 лет*
8.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2

MFS Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с PCLPX:
PCLPX с DBCMXPCLPX с FFGAXPCLPX с FYHTXPCLPX с RYMEXPCLPX с BCSKXPCLPX с MCSFXPCLPX с FFGIX
Часто сравнивают с MCSIX:
MCSIX с FNWFXMCSIX с VXUSMCSIX с SPYMCSIX с VOOMCSIX с VTIVXMCSIX с AVDVMCSIX с BCSKX

Сравнение комиссий PCLPX и MCSIX

PCLPX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии MCSIX в 0.90%.

PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2
MCSIX
MFS Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

PCLPX vs. MCSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCLPX
Ранг доходности на риск PCLPX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLPX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLPX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLPX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLPX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLPX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
MCSIX
Ранг доходности на риск MCSIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLPX c MCSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCLPXMCSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.82

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.33

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

3.18

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

9.58

-1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCLPX vs. MCSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLPX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MCSIX равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLPX и MCSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCLPXMCSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.82

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.40

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.31

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.11

+0.04

Корреляция

Корреляция между PCLPX и MCSIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLPX и MCSIX

Дивидендная доходность PCLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности MCSIX в 13.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2		1.43%1.31%5.22%4.65%43.16%74.10%0.71%2.39%18.62%12.52%0.15%1.92%
MCSIX
MFS Commodity Strategy Fund		13.38%16.04%3.30%2.21%27.42%56.01%0.88%1.87%3.50%3.14%0.61%0.47%

Просадки

Сравнение просадок PCLPX и MCSIX

Максимальная просадка PCLPX за все время составила -66.98%, примерно равная максимальной просадке MCSIX в -64.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLPX и MCSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCLPXMCSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.98%

-64.20%

-2.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-9.74%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.53%

-37.61%

+16.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.87%

-37.61%

-14.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-2.03%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.90%

-33.62%

+8.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

3.23%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLPX и MCSIX

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) имеет более высокую волатильность в 10.39% по сравнению с MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что PCLPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCLPXMCSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.39%

6.22%

+4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.71%

13.50%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

16.70%

+2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.24%

34.63%

-15.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.60%

26.03%

+14.57%