PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCLPX с CCRSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCLPX с CCRSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX).

PCLPX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г.. CCRSX управляется Credit Suisse. Фонд был запущен 27 февр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности PCLPX и CCRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCLPX и CCRSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2		29.58%4.45%5.92%0.24%23.04%43.50%-9.12%19.39%-12.15%10.53%
CCRSX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio		22.81%15.37%4.86%-8.88%15.71%28.00%-1.49%6.69%-11.63%-7.99%

Доходность по периодам

С начала года, PCLPX показывает доходность 29.58%, что значительно выше, чем у CCRSX с доходностью 22.81%. За последние 10 лет акции PCLPX превзошли акции CCRSX по среднегодовой доходности: 12.63% против 6.76% соответственно.

PCLPX

1 день
-1.03%
1 месяц
15.18%
С начала года
29.58%
6 месяцев
30.35%
1 год
31.12%
3 года*
13.32%
5 лет*
17.09%
10 лет*
12.63%

CCRSX

1 день
0.14%
1 месяц
8.67%
С начала года
22.81%
6 месяцев
28.77%
1 год
29.52%
3 года*
4.65%
5 лет*
13.30%
10 лет*
6.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2

Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio

Часто сравнивают с PCLPX:
PCLPX с DBCMXPCLPX с FFGAXPCLPX с FYHTXPCLPX с RYMEXPCLPX с BCSKXPCLPX с MCSFXPCLPX с FFGIX
Часто сравнивают с CCRSX:
CCRSX с DCMSXCCRSX с GSGCCRSX с IWDA.LCCRSX с VTICCRSX с VOOCCRSX с VCMDXCCRSX с JEPQ

Сравнение комиссий PCLPX и CCRSX

PCLPX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии CCRSX в 1.05%.

CCRSX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2

Доходность на риск

PCLPX vs. CCRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCLPX
Ранг доходности на риск PCLPX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLPX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLPX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLPX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLPX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLPX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CCRSX
Ранг доходности на риск CCRSX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCRSX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCRSX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCRSX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCRSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCRSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLPX c CCRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCLPXCCRSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.80

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.32

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

3.33

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

9.03

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCLPX vs. CCRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLPX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CCRSX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLPX и CCRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCLPXCCRSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.80

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.06

+0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.04

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

-0.00

+0.15

Корреляция

Корреляция между PCLPX и CCRSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLPX и CCRSX

Дивидендная доходность PCLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности CCRSX в 11.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2		1.43%1.31%5.22%4.65%43.16%74.10%0.71%2.39%18.62%12.52%0.15%1.92%
CCRSX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio		11.29%3.98%2.95%26.59%18.97%4.82%5.51%0.86%2.91%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCLPX и CCRSX

Максимальная просадка PCLPX за все время составила -66.98%, что меньше максимальной просадки CCRSX в -93.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLPX и CCRSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCLPXCCRSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.98%

-93.56%

+26.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-9.12%

-1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.53%

-83.30%

+61.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.87%

-83.30%

+31.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-42.05%

+41.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.90%

-51.17%

+26.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

3.37%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLPX и CCRSX

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) имеет более высокую волатильность в 10.39% по сравнению с Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что PCLPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCLPXCCRSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.39%

7.01%

+3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.71%

13.40%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

16.61%

+2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.24%

225.84%

-206.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.60%

159.86%

-119.26%