PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCLIX с PTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCLIX с PTY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PCLIX (PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund) and PTY (PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund) are both mutual funds - PCLIX is a Commodities fund managed by PIMCO, while PTY is a Corporate Bonds fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PCLIX returned 11.24%/yr vs 8.51%/yr for PTY. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. PCLIX charges 0.98%/yr vs 1.19%/yr for PTY.

Доходность

Сравнение доходности PCLIX и PTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCLIX показывает доходность 23.87%, что значительно выше, чем у PTY с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции PCLIX превзошли акции PTY по среднегодовой доходности: 11.24% против 8.51% соответственно.

PCLIX

1 день
-1.03%
1 месяц
-10.61%
С начала года
23.87%
6 месяцев
21.39%
1 год
30.75%
3 года*
14.20%
5 лет*
14.22%
10 лет*
11.24%

PTY

1 день
-0.51%
1 месяц
0.25%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-3.50%
1 год
-4.42%
3 года*
5.28%
5 лет*
-0.37%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCLIX и PTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		23.87%5.76%8.53%0.69%23.32%43.83%-9.18%19.37%-12.02%10.86%
PTY
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund		-3.95%-0.51%19.87%22.56%-18.71%0.40%3.24%35.36%2.49%26.63%

Correlation

The correlation between PCLIX and PTY is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2010 г.

0.14

The correlation between PCLIX and PTY shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund

Часто сравнивают с PCLIX:
PCLIX с VCMDXPCLIX с GUNRPCLIX с BCDPCLIX с FGKFXPCLIX с VEGBXPCLIX с XLEPCLIX с PCRIX
Часто сравнивают с PTY:
PTY с PDIPTY с PCNPTY с SCHDPTY с PFNPTY с JEPQPTY с SCYBPTY с JEPI

Доходность на риск

PCLIX vs. PTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCLIX
Ранг доходности на риск PCLIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
PTY
Ранг доходности на риск PTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLIX c PTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PCLIXPTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
-0.41

+1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
-0.48

+2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.93

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

-0.29

+2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.58

-0.54

+9.13

PCLIX vs. PTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLIX на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа PTY равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLIX и PTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCLIX и PTY

Максимальная просадка PCLIX за все время составила -66.60%, что больше максимальной просадки PTY в -60.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLIX и PTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCLIXPTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.60%

-60.86%

-5.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-15.44%

+1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.71%

-16.04%

+2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.59%

-41.38%

+19.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.78%

-46.55%

-5.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.71%

-12.82%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.09%

-8.62%

-15.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

8.15%

-4.69%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLIX и PTY

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что PCLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCLIXPTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

2.05%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.25%

7.68%

+9.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.54%

10.93%

+8.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.43%

17.27%

+2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.54%

21.19%

+19.35%

Сравнение комиссий PCLIX и PTY

PCLIX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии PTY в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLIX и PTY

Дивидендная доходность PCLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.25%, что меньше доходности PTY в 12.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		11.25%2.45%7.50%5.06%42.60%73.41%0.77%2.46%18.58%12.63%0.16%2.22%
PTY
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund		12.18%11.05%9.92%10.77%13.12%9.16%8.74%8.37%10.63%9.48%12.09%11.92%

Часто задаваемые вопросы

PCLIX and PTY have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCLIX has higher volatility (4.66%) compared to PTY (2.05%). In terms of maximum drawdown, PCLIX dropped -66.60% vs PTY's -60.86%.

PCLIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCLIX и PTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор