Сравнение PCLIX с PISIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX).
PCLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 мая 2010 г.. PISIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности PCLIX и PISIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCLIX и PISIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLIX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund | 30.80% | 5.76% | 8.53% | 0.69% | 23.32% | 43.83% | -9.18% | 19.37% | -12.02% | 10.86% |
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -0.85% | 17.68% | 14.87% | 21.70% | -8.86% | 18.37% | 4.29% | 26.40% | -10.00% | 18.81% |
Доходность по периодам
С начала года, PCLIX показывает доходность 30.80%, что значительно выше, чем у PISIX с доходностью -0.85%. За последние 10 лет акции PCLIX превзошли акции PISIX по среднегодовой доходности: 13.29% против 11.51% соответственно.
PCLIX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 19.14%
- С начала года
- 30.80%
- 6 месяцев
- 31.76%
- 1 год
- 32.96%
- 3 года*
- 15.28%
- 5 лет*
- 18.66%
- 10 лет*
- 13.29%
PISIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -9.44%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- -0.21%
- 1 год
- 12.13%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 11.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCLIX и PISIX
PCLIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии PISIX в 0.76%.
Доходность на риск
PCLIX vs. PISIX — Ранг доходности на риск
PCLIX
PISIX
Сравнение PCLIX c PISIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCLIX | PISIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 0.63 | +1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 0.85 | +1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.14 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 0.64 | +2.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | 2.55 | +6.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCLIX | PISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 0.63 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.75 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.80 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.52 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между PCLIX и PISIX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCLIX и PISIX
Дивидендная доходность PCLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности PISIX в 5.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLIX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund | 1.43% | 2.45% | 7.50% | 5.06% | 42.60% | 73.41% | 0.77% | 2.46% | 18.58% | 12.63% | 0.16% | 2.22% |
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 5.19% | 5.14% | 11.81% | 10.04% | 10.11% | 7.31% | 1.42% | 11.47% | 7.99% | 7.36% | 1.02% | 8.16% |
Просадки
Сравнение просадок PCLIX и PISIX
Максимальная просадка PCLIX за все время составила -66.60%, что больше максимальной просадки PISIX в -57.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLIX и PISIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCLIX | PISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.60% | -57.47% | -9.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.90% | -12.81% | +1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.59% | -18.93% | -2.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.78% | -35.44% | -16.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.44% | +9.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.39% | -7.23% | -17.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 3.54% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCLIX и PISIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) имеет более высокую волатильность в 10.48% по сравнению с PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что PCLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCLIX | PISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.48% | 6.58% | +3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.76% | 11.37% | +3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.95% | 16.52% | +2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.13% | 13.92% | +5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.53% | 14.55% | +25.98% |