PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PCLIX с PFORX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PCLIX и PFORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCLIX и PFORX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund
29.48%5.76%8.53%0.69%23.32%43.83%-9.18%19.37%-12.02%10.86%
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)
-1.93%4.33%5.70%9.52%-10.33%-1.67%6.17%7.64%2.64%3.52%

Доходность по периодам

С начала года, PCLIX показывает доходность 29.48%, что значительно выше, чем у PFORX с доходностью -1.93%. За последние 10 лет акции PCLIX превзошли акции PFORX по среднегодовой доходности: 13.18% против 2.80% соответственно.


PCLIX

1 день
-1.01%
1 месяц
15.04%
С начала года
29.48%
6 месяцев
30.43%
1 год
31.23%
3 года*
14.89%
5 лет*
18.11%
10 лет*
13.18%

PFORX

1 день
0.31%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
-0.89%
1 год
1.84%
3 года*
4.82%
5 лет*
1.13%
10 лет*
2.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Сравнение комиссий PCLIX и PFORX

PCLIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии PFORX в 0.50%.


Доходность на риск

PCLIX vs. PFORX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PCLIX
Ранг доходности на риск PCLIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина

PFORX
Ранг доходности на риск PFORX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFORX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFORX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFORX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFORX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFORX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLIX c PFORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PCLIXPFORXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

0.61

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

0.86

+1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.12

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

0.66

+2.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.28

2.97

+5.31

PCLIX vs. PFORX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLIX на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа PFORX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLIX и PFORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PCLIXPFORXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.61

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.33

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.91

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

1.25

-1.09

Корреляция

Корреляция между PCLIX и PFORX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLIX и PFORX

Дивидендная доходность PCLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности PFORX в 3.86%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund
1.45%2.45%7.50%5.06%42.60%73.41%0.77%2.46%18.58%12.63%0.16%2.22%
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)
3.86%4.23%4.91%3.02%3.65%1.55%2.46%6.86%2.90%1.46%1.38%9.12%

Просадки

Сравнение просадок PCLIX и PFORX

Максимальная просадка PCLIX за все время составила -66.60%, что больше максимальной просадки PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLIX и PFORX.


Загрузка...

Показатели просадок


PCLIXPFORXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.60%

-13.87%

-52.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-3.99%

-6.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.59%

-13.71%

-7.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.78%

-13.87%

-37.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-3.39%

+2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.39%

-1.95%

-22.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

0.89%

+3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLIX и PFORX

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) имеет более высокую волатильность в 10.48% по сравнению с PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что PCLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PCLIXPFORXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.48%

1.99%

+8.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.80%

2.55%

+12.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.95%

3.39%

+15.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

3.47%

+15.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.53%

3.08%

+37.45%