Сравнение PCLIX с PFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX).
PCLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 мая 2010 г.. PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности PCLIX и PFORX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCLIX и PFORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLIX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund | 29.48% | 5.76% | 8.53% | 0.69% | 23.32% | 43.83% | -9.18% | 19.37% | -12.02% | 10.86% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -1.93% | 4.33% | 5.70% | 9.52% | -10.33% | -1.67% | 6.17% | 7.64% | 2.64% | 3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PCLIX показывает доходность 29.48%, что значительно выше, чем у PFORX с доходностью -1.93%. За последние 10 лет акции PCLIX превзошли акции PFORX по среднегодовой доходности: 13.18% против 2.80% соответственно.
PCLIX
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 15.04%
- С начала года
- 29.48%
- 6 месяцев
- 30.43%
- 1 год
- 31.23%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- 18.11%
- 10 лет*
- 13.18%
PFORX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 2.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCLIX и PFORX
PCLIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии PFORX в 0.50%.
Доходность на риск
PCLIX vs. PFORX — Ранг доходности на риск
PCLIX
PFORX
Сравнение PCLIX c PFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCLIX | PFORX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 0.61 | +1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 0.86 | +1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.12 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 0.66 | +2.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 2.97 | +5.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCLIX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 0.61 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.33 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.91 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 1.25 | -1.09 |
Корреляция
Корреляция между PCLIX и PFORX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCLIX и PFORX
Дивидендная доходность PCLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности PFORX в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLIX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund | 1.45% | 2.45% | 7.50% | 5.06% | 42.60% | 73.41% | 0.77% | 2.46% | 18.58% | 12.63% | 0.16% | 2.22% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 3.86% | 4.23% | 4.91% | 3.02% | 3.65% | 1.55% | 2.46% | 6.86% | 2.90% | 1.46% | 1.38% | 9.12% |
Просадки
Сравнение просадок PCLIX и PFORX
Максимальная просадка PCLIX за все время составила -66.60%, что больше максимальной просадки PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLIX и PFORX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCLIX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.60% | -13.87% | -52.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.90% | -3.99% | -6.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.59% | -13.71% | -7.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.78% | -13.87% | -37.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -3.39% | +2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.39% | -1.95% | -22.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 0.89% | +3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCLIX и PFORX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) имеет более высокую волатильность в 10.48% по сравнению с PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что PCLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCLIX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.48% | 1.99% | +8.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.80% | 2.55% | +12.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.95% | 3.39% | +15.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.14% | 3.47% | +15.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.53% | 3.08% | +37.45% |