PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCLIX с PCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCLIX с PCLAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX).

PCLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 мая 2010 г.. PCLAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PCLIX и PCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCLIX и PCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		30.80%5.76%8.53%0.69%23.32%43.83%-9.18%19.37%-12.02%10.86%
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		30.70%4.13%5.76%-0.14%22.73%43.18%-9.67%19.19%-12.47%10.30%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PCLIX показывает доходность 30.80%, а PCLAX немного ниже – 30.70%. За последние 10 лет акции PCLIX превзошли акции PCLAX по среднегодовой доходности: 13.29% против 12.39% соответственно.

PCLIX

1 день
0.79%
1 месяц
19.14%
С начала года
30.80%
6 месяцев
31.76%
1 год
32.96%
3 года*
15.28%
5 лет*
18.66%
10 лет*
13.29%

PCLAX

1 день
0.72%
1 месяц
19.09%
С начала года
30.70%
6 месяцев
31.51%
1 год
32.30%
3 года*
13.39%
5 лет*
17.29%
10 лет*
12.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Часто сравнивают с PCLIX:
PCLIX с VCMDXPCLIX с GUNRPCLIX с XLEPCLIX с FGKFXPCLIX с BCDPCLIX с VEGBXPCLIX с PCRIX
Часто сравнивают с PCLAX:
PCLAX с QQQPCLAX с VOOPCLAX с GLDPCLAX с WFSPXPCLAX с PAIIXPCLAX с BCSKXPCLAX с FFGCX

Сравнение комиссий PCLIX и PCLAX

PCLIX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии PCLAX в 1.19%.

PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Доходность на риск

PCLIX vs. PCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCLIX
Ранг доходности на риск PCLIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PCLAX
Ранг доходности на риск PCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLIX c PCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCLIXPCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

1.81

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

2.35

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

3.09

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

8.51

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCLIX vs. PCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLIX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCLAX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLIX и PCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCLIXPCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.81

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.90

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.31

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.15

+0.02

Корреляция

Корреляция между PCLIX и PCLAX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLIX и PCLAX

Дивидендная доходность PCLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности PCLAX в 1.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		1.43%2.45%7.50%5.06%42.60%73.41%0.77%2.46%18.58%12.63%0.16%2.22%
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		1.29%1.20%5.20%4.58%44.24%75.67%0.45%2.07%18.31%12.18%0.09%1.77%

Просадки

Сравнение просадок PCLIX и PCLAX

Максимальная просадка PCLIX за все время составила -66.60%, примерно равная максимальной просадке PCLAX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLIX и PCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCLIXPCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.60%

-68.19%

+1.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-10.92%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.59%

-21.75%

+0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.78%

-52.00%

+0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.39%

-25.92%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

3.96%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLIX и PCLAX

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) имеют волатильность 10.48% и 10.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCLIXPCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.48%

10.44%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.76%

14.74%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.95%

18.96%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.13%

19.25%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.53%

40.64%

-0.11%