PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCLIX с PCLAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCLIX с PCLAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PCLIX (PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund) and PCLAX (PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund) are both Commodities funds from PIMCO. Over the past 10 years, PCLIX returned 12.27%/yr vs 11.37%/yr for PCLAX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. PCLIX charges 0.98%/yr vs 1.19%/yr for PCLAX.

Доходность

Сравнение доходности PCLIX и PCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PCLIX показывает доходность 37.25%, а PCLAX немного ниже – 37.07%. За последние 10 лет акции PCLIX превзошли акции PCLAX по среднегодовой доходности: 12.27% против 11.37% соответственно.

PCLIX

1 день
0.32%
1 месяц
-2.50%
С начала года
37.25%
6 месяцев
35.66%
1 год
47.28%
3 года*
18.66%
5 лет*
16.65%
10 лет*
12.27%

PCLAX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.54%
С начала года
37.07%
6 месяцев
35.39%
1 год
46.70%
3 года*
16.77%
5 лет*
15.31%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCLIX и PCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		37.25%5.76%8.53%0.69%23.32%43.83%-9.18%19.37%-12.02%10.86%
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		37.07%4.13%5.76%-0.14%22.73%43.18%-9.67%19.19%-12.47%10.30%

Correlation

The correlation between PCLIX and PCLAX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2010 г.

1.00

The correlation between PCLIX and PCLAX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Часто сравнивают с PCLIX:
PCLIX с VCMDXPCLIX с GUNRPCLIX с BCDPCLIX с FGKFXPCLIX с XLEPCLIX с VEGBXPCLIX с PCRIX
Часто сравнивают с PCLAX:
PCLAX с QQQPCLAX с VOOPCLAX с GLDPCLAX с PAIIXPCLAX с WFSPXPCLAX с BCSKXPCLAX с PCLPX

Доходность на риск

PCLIX vs. PCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCLIX
Ранг доходности на риск PCLIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PCLAX
Ранг доходности на риск PCLAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLAX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLIX c PCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCLIXPCLAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.41

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
3.04

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.91

6.73

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.57

17.22

+0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCLIX vs. PCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLIX на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCLAX равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLIX и PCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCLIXPCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.41

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.79

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.28

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.15

+0.02

Просадки

Сравнение просадок PCLIX и PCLAX

Максимальная просадка PCLIX за все время составила -66.60%, примерно равная максимальной просадке PCLAX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLIX и PCLAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCLIXPCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.60%

-68.19%

+1.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-6.93%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.30%

-13.76%

+1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.59%

-21.75%

+0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.78%

-52.00%

+0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-4.44%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.14%

-25.65%

+1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.70%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLIX и PCLAX

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) имеют волатильность 6.53% и 6.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCLIXPCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

6.55%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.87%

16.84%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.41%

19.40%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.40%

19.52%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.54%

40.66%

-0.12%

Сравнение комиссий PCLIX и PCLAX

PCLIX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии PCLAX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLIX и PCLAX

Дивидендная доходность PCLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности PCLAX в 1.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		1.23%1.20%5.20%4.58%44.24%75.67%0.45%2.07%18.31%12.18%0.09%1.77%
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		1.37%2.45%7.50%5.06%42.60%73.41%0.77%2.46%18.58%12.63%0.16%2.22%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, PCLIX and PCLAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PCLAX has higher volatility (6.55%) compared to PCLIX (6.53%). In terms of maximum drawdown, PCLIX dropped -66.60% vs PCLAX's -68.19%.

PCLIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCLIX и PCLAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор