PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PCLIX с FFGCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PCLIX и FFGCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCLIX и FFGCX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund
30.80%5.76%8.53%0.69%23.32%43.83%-9.18%19.37%-12.02%10.86%
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund
22.87%28.66%2.98%-5.18%20.69%26.08%6.04%17.82%-13.21%17.18%

Доходность по периодам

С начала года, PCLIX показывает доходность 30.80%, что значительно выше, чем у FFGCX с доходностью 22.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PCLIX имеют среднегодовую доходность 13.29%, а акции FFGCX немного впереди с 13.82%.


PCLIX

1 день
0.79%
1 месяц
19.14%
С начала года
30.80%
6 месяцев
31.76%
1 год
32.96%
3 года*
15.28%
5 лет*
18.66%
10 лет*
13.29%

FFGCX

1 день
0.25%
1 месяц
-2.30%
С начала года
22.87%
6 месяцев
31.98%
1 год
51.34%
3 года*
17.71%
5 лет*
15.78%
10 лет*
13.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Fidelity Global Commodity Stock Fund

Сравнение комиссий PCLIX и FFGCX

PCLIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FFGCX в 0.94%.


Доходность на риск

PCLIX vs. FFGCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PCLIX
Ранг доходности на риск PCLIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина

FFGCX
Ранг доходности на риск FFGCX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGCX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGCX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGCX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLIX c FFGCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PCLIXFFGCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

2.57

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

3.09

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.49

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

3.46

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

17.89

-9.22

PCLIX vs. FFGCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLIX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFGCX равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLIX и FFGCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PCLIXFFGCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.57

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.74

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.62

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.35

-0.18

Корреляция

Корреляция между PCLIX и FFGCX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLIX и FFGCX

Дивидендная доходность PCLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности FFGCX в 2.06%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund
1.43%2.45%7.50%5.06%42.60%73.41%0.77%2.46%18.58%12.63%0.16%2.22%
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund
2.06%2.53%2.62%2.01%1.84%3.39%1.61%2.98%2.22%0.36%1.53%2.86%

Просадки

Сравнение просадок PCLIX и FFGCX

Максимальная просадка PCLIX за все время составила -66.60%, что больше максимальной просадки FFGCX в -57.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLIX и FFGCX.


Загрузка...

Показатели просадок


PCLIXFFGCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.60%

-57.23%

-9.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-14.64%

+3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.59%

-27.22%

+5.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.78%

-48.43%

-3.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.30%

+2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.39%

-19.54%

-4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

2.83%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLIX и FFGCX

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) имеет более высокую волатильность в 10.48% по сравнению с Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что PCLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PCLIXFFGCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.48%

6.10%

+4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.76%

13.74%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.95%

20.49%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.13%

21.53%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.53%

22.54%

+17.99%