Сравнение PCLIX с FFGCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX).
PCLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 мая 2010 г.. FFGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PCLIX и FFGCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCLIX и FFGCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLIX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund | 30.80% | 5.76% | 8.53% | 0.69% | 23.32% | 43.83% | -9.18% | 19.37% | -12.02% | 10.86% |
FFGCX Fidelity Global Commodity Stock Fund | 22.87% | 28.66% | 2.98% | -5.18% | 20.69% | 26.08% | 6.04% | 17.82% | -13.21% | 17.18% |
Доходность по периодам
С начала года, PCLIX показывает доходность 30.80%, что значительно выше, чем у FFGCX с доходностью 22.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PCLIX имеют среднегодовую доходность 13.29%, а акции FFGCX немного впереди с 13.82%.
PCLIX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 19.14%
- С начала года
- 30.80%
- 6 месяцев
- 31.76%
- 1 год
- 32.96%
- 3 года*
- 15.28%
- 5 лет*
- 18.66%
- 10 лет*
- 13.29%
FFGCX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 31.98%
- 1 год
- 51.34%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- 15.78%
- 10 лет*
- 13.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCLIX и FFGCX
PCLIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FFGCX в 0.94%.
Доходность на риск
PCLIX vs. FFGCX — Ранг доходности на риск
PCLIX
FFGCX
Сравнение PCLIX c FFGCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCLIX | FFGCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 2.57 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 3.09 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.49 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 3.46 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | 17.89 | -9.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCLIX | FFGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 2.57 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.74 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.62 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.35 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между PCLIX и FFGCX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCLIX и FFGCX
Дивидендная доходность PCLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности FFGCX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLIX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund | 1.43% | 2.45% | 7.50% | 5.06% | 42.60% | 73.41% | 0.77% | 2.46% | 18.58% | 12.63% | 0.16% | 2.22% |
FFGCX Fidelity Global Commodity Stock Fund | 2.06% | 2.53% | 2.62% | 2.01% | 1.84% | 3.39% | 1.61% | 2.98% | 2.22% | 0.36% | 1.53% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок PCLIX и FFGCX
Максимальная просадка PCLIX за все время составила -66.60%, что больше максимальной просадки FFGCX в -57.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLIX и FFGCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCLIX | FFGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.60% | -57.23% | -9.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.90% | -14.64% | +3.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.59% | -27.22% | +5.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.78% | -48.43% | -3.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.30% | +2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.39% | -19.54% | -4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 2.83% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCLIX и FFGCX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) имеет более высокую волатильность в 10.48% по сравнению с Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что PCLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCLIX | FFGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.48% | 6.10% | +4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.76% | 13.74% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.95% | 20.49% | -1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.13% | 21.53% | -2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.53% | 22.54% | +17.99% |