PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCLIX с BRCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCLIX с BRCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX).

PCLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 мая 2010 г.. BRCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PCLIX и BRCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCLIX и BRCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		29.48%5.76%8.53%0.69%23.32%43.83%-9.18%19.37%-12.02%10.86%
BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A		28.09%18.41%5.47%-3.44%7.77%19.18%7.75%4.20%-12.18%4.49%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PCLIX показывает доходность 29.48%, а BRCAX немного ниже – 28.09%. За последние 10 лет акции PCLIX превзошли акции BRCAX по среднегодовой доходности: 13.18% против 8.47% соответственно.

PCLIX

1 день
-1.01%
1 месяц
15.04%
С начала года
29.48%
6 месяцев
30.43%
1 год
31.23%
3 года*
14.89%
5 лет*
18.11%
10 лет*
13.18%

BRCAX

1 день
0.12%
1 месяц
9.67%
С начала года
28.09%
6 месяцев
36.55%
1 год
42.64%
3 года*
16.47%
5 лет*
13.13%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A

Часто сравнивают с PCLIX:
PCLIX с VCMDXPCLIX с GUNRPCLIX с XLEPCLIX с FGKFXPCLIX с BCDPCLIX с VEGBXPCLIX с PCRIX
Часто сравнивают с BRCAX:
BRCAX с HARDBRCAX с LCSIXBRCAX с VTIBRCAX с FCNVXBRCAX с FADMXBRCAX с BCSKXBRCAX с SRUUF

Сравнение комиссий PCLIX и BRCAX

PCLIX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии BRCAX в 1.40%.

BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Доходность на риск

PCLIX vs. BRCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCLIX
Ранг доходности на риск PCLIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BRCAX
Ранг доходности на риск BRCAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRCAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRCAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRCAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRCAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRCAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLIX c BRCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCLIXBRCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

2.54

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

3.07

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.47

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

4.74

-1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.28

15.96

-7.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCLIX vs. BRCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLIX на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа BRCAX равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLIX и BRCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCLIXBRCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.54

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.85

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.60

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.16

0.00

Корреляция

Корреляция между PCLIX и BRCAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLIX и BRCAX

Дивидендная доходность PCLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности BRCAX в 10.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		1.45%2.45%7.50%5.06%42.60%73.41%0.77%2.46%18.58%12.63%0.16%2.22%
BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A		10.94%14.02%4.85%3.80%9.98%16.92%0.00%0.89%0.17%0.00%2.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCLIX и BRCAX

Максимальная просадка PCLIX за все время составила -66.60%, что больше максимальной просадки BRCAX в -60.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLIX и BRCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCLIXBRCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.60%

-60.98%

-5.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-9.22%

-1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.59%

-20.66%

-0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.78%

-38.44%

-13.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

0.00%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.39%

-28.80%

+4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

2.74%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLIX и BRCAX

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) имеет более высокую волатильность в 10.48% по сравнению с Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что PCLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCLIXBRCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.48%

7.01%

+3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.80%

14.86%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.95%

17.12%

+1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

15.62%

+3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.53%

14.26%

+26.27%