Сравнение PCLIX с ARCNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX).
PCLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 мая 2010 г.. ARCNX управляется AQR.
Доходность
Сравнение доходности PCLIX и ARCNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCLIX и ARCNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLIX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund | 29.48% | 5.76% | 8.53% | 0.69% | 23.32% | 43.83% | -9.18% | 19.37% | -12.02% | 10.86% |
ARCNX AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N | 17.59% | 20.76% | 7.19% | -0.50% | 20.97% | 39.48% | 8.11% | 17.68% | -17.83% | 10.20% |
Доходность по периодам
С начала года, PCLIX показывает доходность 29.48%, что значительно выше, чем у ARCNX с доходностью 17.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PCLIX имеют среднегодовую доходность 13.18%, а акции ARCNX немного отстают с 12.76%.
PCLIX
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 15.04%
- С начала года
- 29.48%
- 6 месяцев
- 30.43%
- 1 год
- 31.23%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- 18.11%
- 10 лет*
- 13.18%
ARCNX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 5.67%
- С начала года
- 17.59%
- 6 месяцев
- 26.30%
- 1 год
- 30.38%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 18.41%
- 10 лет*
- 12.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCLIX и ARCNX
PCLIX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии ARCNX в 1.28%.
Доходность на риск
PCLIX vs. ARCNX — Ранг доходности на риск
PCLIX
ARCNX
Сравнение PCLIX c ARCNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCLIX | ARCNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 1.96 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 2.45 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.36 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 3.14 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 9.87 | -1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCLIX | ARCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.96 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.97 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.73 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.29 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между PCLIX и ARCNX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCLIX и ARCNX
Дивидендная доходность PCLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности ARCNX в 11.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLIX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund | 1.45% | 2.45% | 7.50% | 5.06% | 42.60% | 73.41% | 0.77% | 2.46% | 18.58% | 12.63% | 0.16% | 2.22% |
ARCNX AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N | 11.54% | 13.57% | 1.89% | 7.45% | 9.45% | 18.31% | 0.09% | 4.98% | 0.29% | 0.01% | 4.69% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PCLIX и ARCNX
Максимальная просадка PCLIX за все время составила -66.60%, что больше максимальной просадки ARCNX в -55.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLIX и ARCNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCLIX | ARCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.60% | -55.17% | -11.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.90% | -10.10% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.59% | -20.30% | -1.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.78% | -32.80% | -18.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -0.56% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.39% | -26.26% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 3.21% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCLIX и ARCNX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) имеет более высокую волатильность в 10.48% по сравнению с AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что PCLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCLIX | ARCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.48% | 5.33% | +5.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.80% | 12.61% | +2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.95% | 15.93% | +3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.14% | 19.16% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.53% | 17.46% | +23.07% |