PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCLIX с ARCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCLIX с ARCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX).

PCLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 мая 2010 г.. ARCIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PCLIX и ARCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCLIX и ARCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		29.48%5.76%8.53%0.69%23.32%43.83%-9.18%19.37%-12.02%10.86%
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		17.69%20.99%7.43%-0.22%21.39%39.74%8.15%18.15%-17.56%10.41%

Доходность по периодам

С начала года, PCLIX показывает доходность 29.48%, что значительно выше, чем у ARCIX с доходностью 17.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PCLIX имеют среднегодовую доходность 13.18%, а акции ARCIX немного отстают с 13.04%.

PCLIX

1 день
-1.01%
1 месяц
15.04%
С начала года
29.48%
6 месяцев
30.43%
1 год
31.23%
3 года*
14.89%
5 лет*
18.11%
10 лет*
13.18%

ARCIX

1 день
0.55%
1 месяц
5.72%
С начала года
17.69%
6 месяцев
26.44%
1 год
30.70%
3 года*
14.59%
5 лет*
18.69%
10 лет*
13.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund

Часто сравнивают с PCLIX:
PCLIX с VCMDXPCLIX с GUNRPCLIX с XLEPCLIX с FGKFXPCLIX с BCDPCLIX с VEGBXPCLIX с PCRIX
Часто сравнивают с ARCIX:
ARCIX с AVUVARCIX с VBRARCIX с QLEIXARCIX с VOOARCIX с DBMFARCIX с VWRP.LARCIX с SPY

Сравнение комиссий PCLIX и ARCIX

PCLIX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии ARCIX в 1.00%.

ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Доходность на риск

PCLIX vs. ARCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCLIX
Ранг доходности на риск PCLIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ARCIX
Ранг доходности на риск ARCIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLIX c ARCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCLIXARCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.98

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.48

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

3.15

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.28

10.01

-1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCLIX vs. ARCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLIX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARCIX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLIX и ARCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCLIXARCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.98

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.98

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.75

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.31

-0.14

Корреляция

Корреляция между PCLIX и ARCIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLIX и ARCIX

Дивидендная доходность PCLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности ARCIX в 11.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		1.45%2.45%7.50%5.06%42.60%73.41%0.77%2.46%18.58%12.63%0.16%2.22%
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		11.42%13.44%2.11%7.56%9.51%18.23%0.09%5.19%0.67%0.01%4.82%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCLIX и ARCIX

Максимальная просадка PCLIX за все время составила -66.60%, что больше максимальной просадки ARCIX в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLIX и ARCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCLIXARCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.60%

-54.25%

-12.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-10.19%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.59%

-20.29%

-1.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.78%

-32.45%

-19.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-0.55%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.39%

-25.68%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

3.21%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLIX и ARCIX

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) имеет более высокую волатильность в 10.48% по сравнению с AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что PCLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCLIXARCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.48%

5.38%

+5.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.80%

12.65%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.95%

15.95%

+3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

19.15%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.53%

17.46%

+23.07%