PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PCLG с QCLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PCLG и QCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Focus Growth ETF (PCLG) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCLG показывает доходность -6.70%, что значительно ниже, чем у QCLR с доходностью 1.40%.


PCLG

1 день
-1.68%
1 месяц
2.51%
С начала года
-6.70%
6 месяцев
-7.08%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

QCLR

1 день
0.00%
1 месяц
1.52%
С начала года
1.40%
6 месяцев
-0.07%
1 год
11.39%
3 года*
13.84%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCLG и QCLR


2026 (YTD)2025
PCLG
Polen Focus Growth ETF
-6.70%-1.09%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
1.40%1.09%

Correlation

The correlation between PCLG and QCLR is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г.

0.74

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Polen Focus Growth ETF

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

Доходность на риск

PCLG vs. QCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PCLG

QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLG c QCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Focus Growth ETF (PCLG) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PCLG vs. QCLR - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PCLGQCLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

0.67

-1.31

Просадки

Сравнение просадок PCLG и QCLR

Максимальная просадка PCLG за все время составила -23.78%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLG и QCLR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PCLGQCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.78%

-21.77%

-2.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.80%

-0.89%

-9.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.68%

-6.20%

-3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLG и QCLR


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PCLGQCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.74%

9.82%

+7.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

12.42%

+5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.74%

12.42%

+5.32%

Сравнение комиссий PCLG и QCLR

PCLG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLG и QCLR

Дивидендная доходность PCLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности QCLR в 14.68%


ПозицияTTM20252024202320222021
PCLG
Polen Focus Growth ETF
0.04%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
14.68%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%

Часто задаваемые вопросы


PCLG and QCLR have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PCLG is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PCLG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for QCLR.

QCLR has the higher dividend yield at 14.68%, compared with 0.04% for PCLG.

PCLG is categorized as Large Cap Growth Equities, while QCLR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Polen and Global X. Their fees differ too: 0.49% for PCLG and 0.60% for QCLR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCLG и QCLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор