Сравнение PCLG с FPX
PCLG (Polen Focus Growth ETF) and FPX (First Trust US Equity Opportunities ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. PCLG is actively managed, while FPX is passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCLG charges 0.49%/yr vs 0.57%/yr for FPX.
Доходность
Сравнение доходности PCLG и FPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCLG показывает доходность -11.09%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью 12.24%.
PCLG
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -1.61%
- 6 месяцев
- -9.44%
- С начала года
- -11.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FPX
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -6.81%
- 6 месяцев
- 9.30%
- С начала года
- 12.24%
- 1 год
- 26.24%
- 3 года*
- 25.79%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- 13.88%
Сравнение доходности по годам PCLG и FPX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCLG Polen Focus Growth ETF | -11.09% | -0.45% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 12.24% | -0.97% |
Correlation
The correlation between PCLG and FPX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCLG vs. FPX — Ранг доходности на риск
PCLG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FPX
Сравнение PCLG c FPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Focus Growth ETF (PCLG) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCLG | FPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.15 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.39 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCLG и FPX
Максимальная просадка PCLG за все время составила -23.78%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLG и FPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCLG | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.78% | -56.29% | +32.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.99% | -10.99% | -4.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.40% | -11.29% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCLG и FPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCLG | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 25.51% | -7.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.70% | 26.99% | -9.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.70% | 24.49% | -6.79% |
Сравнение комиссий PCLG и FPX
PCLG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FPX в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCLG и FPX
Дивидендная доходность PCLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности FPX в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.46% | 0.53% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% |
PCLG Polen Focus Growth ETF | 0.04% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCLG and FPX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PCLG is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PCLG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.57% for FPX.
FPX has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.04% for PCLG.
They also come from different issuers: Polen and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for PCLG and 0.57% for FPX.
Подберите оптимальное распределение для PCLG и FPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор