PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCLAX с RYMEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCLAX с RYMEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX).

PCLAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г.. RYMEX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 24 мая 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности PCLAX и RYMEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCLAX и RYMEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		29.30%4.13%5.76%-0.14%22.73%43.18%-9.67%19.19%-12.47%10.30%
RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund		38.51%4.70%8.24%-6.14%23.72%39.03%-64.08%15.48%-14.96%4.67%

Доходность по периодам

С начала года, PCLAX показывает доходность 29.30%, что значительно ниже, чем у RYMEX с доходностью 38.51%. За последние 10 лет акции PCLAX превзошли акции RYMEX по среднегодовой доходности: 12.27% против 0.85% соответственно.

PCLAX

1 день
-1.07%
1 месяц
14.89%
С начала года
29.30%
6 месяцев
30.11%
1 год
30.69%
3 года*
12.98%
5 лет*
16.72%
10 лет*
12.27%

RYMEX

1 день
-1.11%
1 месяц
19.77%
С начала года
38.51%
6 месяцев
39.41%
1 год
39.39%
3 года*
15.99%
5 лет*
17.19%
10 лет*
0.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Rydex Commodities Strategy Fund

Часто сравнивают с PCLAX:
PCLAX с QQQPCLAX с VOOPCLAX с GLDPCLAX с WFSPXPCLAX с PAIIXPCLAX с BCSKXPCLAX с FFGCX
Часто сравнивают с RYMEX:
RYMEX с SDCIRYMEX с PCLPXRYMEX с PQCMXRYMEX с FFGIXRYMEX с RYTNXRYMEX с BCSKXRYMEX с FYHTX

Сравнение комиссий PCLAX и RYMEX

PCLAX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии RYMEX в 1.60%.

RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Доходность на риск

PCLAX vs. RYMEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCLAX
Ранг доходности на риск PCLAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
RYMEX
Ранг доходности на риск RYMEX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMEX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMEX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMEX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMEX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMEX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLAX c RYMEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCLAXRYMEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.86

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

2.51

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

3.50

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.05

9.34

-1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCLAX vs. RYMEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLAX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYMEX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLAX и RYMEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCLAXRYMEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.86

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.78

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.03

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

-0.26

+0.40

Корреляция

Корреляция между PCLAX и RYMEX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLAX и RYMEX

Дивидендная доходность PCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности RYMEX в 1.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		1.31%1.20%5.20%4.58%44.24%75.67%0.45%2.07%18.31%12.18%0.09%1.77%
RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund		1.72%2.38%0.00%4.98%17.15%2.97%0.00%0.74%44.23%1.49%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCLAX и RYMEX

Максимальная просадка PCLAX за все время составила -68.19%, что меньше максимальной просадки RYMEX в -93.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLAX и RYMEX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCLAXRYMEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.19%

-93.96%

+25.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-11.86%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

-30.45%

+8.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.00%

-69.87%

+17.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-84.22%

+83.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.91%

-69.16%

+43.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

4.45%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLAX и RYMEX

Текущая волатильность для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) составляет 10.45%, в то время как у Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) волатильность равна 11.77%. Это указывает на то, что PCLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCLAXRYMEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.45%

11.77%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.79%

16.54%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

21.31%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.26%

22.06%

-2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.64%

27.61%

+13.03%