Сравнение PCLAX с PTTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX).
PCLAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г.. PTTRX управляется PIMCO.
Доходность
Сравнение доходности PCLAX и PTTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCLAX и PTTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLAX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund | 29.30% | 4.13% | 5.76% | -0.14% | 22.73% | 43.18% | -9.67% | 19.19% | -12.47% | 10.30% |
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | -0.68% | 9.35% | 2.62% | 6.33% | -14.72% | -0.59% | 8.88% | 8.36% | -0.24% | 5.13% |
Доходность по периодам
С начала года, PCLAX показывает доходность 29.30%, что значительно выше, чем у PTTRX с доходностью -0.68%. За последние 10 лет акции PCLAX превзошли акции PTTRX по среднегодовой доходности: 12.27% против 2.27% соответственно.
PCLAX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 14.89%
- С начала года
- 29.30%
- 6 месяцев
- 30.11%
- 1 год
- 30.69%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- 16.72%
- 10 лет*
- 12.27%
PTTRX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 2.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCLAX и PTTRX
PCLAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии PTTRX в 0.47%.
Доходность на риск
PCLAX vs. PTTRX — Ранг доходности на риск
PCLAX
PTTRX
Сравнение PCLAX c PTTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCLAX | PTTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 0.97 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.37 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.18 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 1.69 | +1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.05 | 4.99 | +3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCLAX | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 0.97 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.11 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.44 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 1.15 | -1.00 |
Корреляция
Корреляция между PCLAX и PTTRX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCLAX и PTTRX
Дивидендная доходность PCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности PTTRX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLAX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund | 1.31% | 1.20% | 5.20% | 4.58% | 44.24% | 75.67% | 0.45% | 2.07% | 18.31% | 12.18% | 0.09% | 1.77% |
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | 4.12% | 4.47% | 4.61% | 3.81% | 3.63% | 2.59% | 6.11% | 3.96% | 3.13% | 2.63% | 3.02% | 6.64% |
Просадки
Сравнение просадок PCLAX и PTTRX
Максимальная просадка PCLAX за все время составила -68.19%, что больше максимальной просадки PTTRX в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLAX и PTTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCLAX | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.19% | -19.28% | -48.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -3.67% | -7.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.75% | -19.28% | -2.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.00% | -19.28% | -32.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -2.78% | +1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.91% | -2.19% | -23.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 1.24% | +2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCLAX и PTTRX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что PCLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCLAX | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 2.05% | +8.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.79% | 3.00% | +11.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.96% | 5.15% | +13.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.26% | 6.20% | +13.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.64% | 5.19% | +35.45% |