PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCLAX с MCSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCLAX с MCSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX).

PCLAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г.. MCSIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PCLAX и MCSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCLAX и MCSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		29.30%4.13%5.76%-0.14%22.73%43.18%-9.67%19.19%-12.47%10.30%
MCSIX
MFS Commodity Strategy Fund		19.89%18.47%5.08%-6.13%13.40%27.55%-0.02%7.79%-12.79%3.65%

Доходность по периодам

С начала года, PCLAX показывает доходность 29.30%, что значительно выше, чем у MCSIX с доходностью 19.89%. За последние 10 лет акции PCLAX превзошли акции MCSIX по среднегодовой доходности: 12.27% против 8.13% соответственно.

PCLAX

1 день
-1.07%
1 месяц
14.89%
С начала года
29.30%
6 месяцев
30.11%
1 год
30.69%
3 года*
12.98%
5 лет*
16.72%
10 лет*
12.27%

MCSIX

1 день
-0.46%
1 месяц
5.08%
С начала года
19.89%
6 месяцев
26.05%
1 год
29.95%
3 года*
13.72%
5 лет*
13.62%
10 лет*
8.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

MFS Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с PCLAX:
PCLAX с QQQPCLAX с VOOPCLAX с GLDPCLAX с WFSPXPCLAX с PAIIXPCLAX с BCSKXPCLAX с FFGCX
Часто сравнивают с MCSIX:
MCSIX с FNWFXMCSIX с VXUSMCSIX с SPYMCSIX с VOOMCSIX с VTIVXMCSIX с AVDVMCSIX с BCSKX

Сравнение комиссий PCLAX и MCSIX

PCLAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии MCSIX в 0.90%.

PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund
MCSIX
MFS Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

PCLAX vs. MCSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCLAX
Ранг доходности на риск PCLAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
MCSIX
Ранг доходности на риск MCSIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLAX c MCSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCLAXMCSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.82

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

2.33

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

3.18

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.05

9.58

-1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCLAX vs. MCSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLAX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MCSIX равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLAX и MCSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCLAXMCSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.82

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.40

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.31

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.11

+0.03

Корреляция

Корреляция между PCLAX и MCSIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLAX и MCSIX

Дивидендная доходность PCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности MCSIX в 13.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		1.31%1.20%5.20%4.58%44.24%75.67%0.45%2.07%18.31%12.18%0.09%1.77%
MCSIX
MFS Commodity Strategy Fund		13.38%16.04%3.30%2.21%27.42%56.01%0.88%1.87%3.50%3.14%0.61%0.47%

Просадки

Сравнение просадок PCLAX и MCSIX

Максимальная просадка PCLAX за все время составила -68.19%, что больше максимальной просадки MCSIX в -64.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLAX и MCSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCLAXMCSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.19%

-64.20%

-3.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-9.74%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

-37.61%

+15.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.00%

-37.61%

-14.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-2.03%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.91%

-33.62%

+7.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

3.23%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLAX и MCSIX

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что PCLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCLAXMCSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.45%

6.22%

+4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.79%

13.50%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

16.70%

+2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.26%

34.63%

-15.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.64%

26.03%

+14.61%