PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCLAX с GCCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCLAX с GCCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX).

PCLAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г.. GCCIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PCLAX и GCCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCLAX и GCCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		29.30%4.13%5.76%-0.14%22.73%43.18%-9.67%19.19%-12.47%10.30%
GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund		14.11%15.45%5.92%-9.65%15.70%33.42%-23.01%16.75%-14.89%4.31%

Доходность по периодам

С начала года, PCLAX показывает доходность 29.30%, что значительно выше, чем у GCCIX с доходностью 14.11%. За последние 10 лет акции PCLAX превзошли акции GCCIX по среднегодовой доходности: 12.27% против 6.16% соответственно.

PCLAX

1 день
-1.07%
1 месяц
14.89%
С начала года
29.30%
6 месяцев
30.11%
1 год
30.69%
3 года*
12.98%
5 лет*
16.72%
10 лет*
12.27%

GCCIX

1 день
-0.63%
1 месяц
4.19%
С начала года
14.11%
6 месяцев
19.69%
1 год
20.48%
3 года*
10.67%
5 лет*
11.93%
10 лет*
6.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Goldman Sachs Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с PCLAX:
PCLAX с QQQPCLAX с VOOPCLAX с GLDPCLAX с WFSPXPCLAX с PAIIXPCLAX с BCSKXPCLAX с FFGCX
Часто сравнивают с GCCIX:
GCCIX с AAAUGCCIX с AMZNGCCIX с NUGCCIX с QQC.TOGCCIX с BCSKXGCCIX с FYHTXGCCIX с PCRIX

Сравнение комиссий PCLAX и GCCIX

PCLAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии GCCIX в 0.59%.

PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund
GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

PCLAX vs. GCCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCLAX
Ранг доходности на риск PCLAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
GCCIX
Ранг доходности на риск GCCIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLAX c GCCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCLAXGCCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.37

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

1.81

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

2.29

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.05

6.38

+1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCLAX vs. GCCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLAX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCCIX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLAX и GCCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCLAXGCCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.37

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.65

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.31

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

-0.16

+0.31

Корреляция

Корреляция между PCLAX и GCCIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLAX и GCCIX

Дивидендная доходность PCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности GCCIX в 14.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		1.31%1.20%5.20%4.58%44.24%75.67%0.45%2.07%18.31%12.18%0.09%1.77%
GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund		14.10%16.09%4.08%4.20%10.41%16.46%0.36%10.81%1.47%5.88%0.84%0.36%

Просадки

Сравнение просадок PCLAX и GCCIX

Максимальная просадка PCLAX за все время составила -68.19%, что меньше максимальной просадки GCCIX в -90.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLAX и GCCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCLAXGCCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.19%

-90.80%

+22.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-9.39%

-1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

-28.78%

+7.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.00%

-57.76%

+5.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-71.72%

+70.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.91%

-69.41%

+43.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

3.38%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLAX и GCCIX

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что PCLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCLAXGCCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.45%

5.48%

+4.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.79%

11.71%

+3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

15.19%

+3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.26%

18.45%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.64%

20.13%

+20.51%