PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCLAX с DCMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCLAX с DCMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX).

PCLAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г.. DCMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PCLAX и DCMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCLAX и DCMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		29.30%4.13%5.76%-0.14%22.73%43.18%-9.67%19.19%-12.47%10.30%
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio		25.32%15.15%5.90%-9.14%11.36%33.54%-1.78%7.96%-11.22%2.73%

Доходность по периодам

С начала года, PCLAX показывает доходность 29.30%, что значительно выше, чем у DCMSX с доходностью 25.32%. За последние 10 лет акции PCLAX превзошли акции DCMSX по среднегодовой доходности: 12.27% против 8.39% соответственно.

PCLAX

1 день
-1.07%
1 месяц
14.89%
С начала года
29.30%
6 месяцев
30.11%
1 год
30.69%
3 года*
12.98%
5 лет*
16.72%
10 лет*
12.27%

DCMSX

1 день
-0.51%
1 месяц
7.52%
С начала года
25.32%
6 месяцев
30.80%
1 год
32.50%
3 года*
13.52%
5 лет*
13.93%
10 лет*
8.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

DFA Commodity Strategy Portfolio

Часто сравнивают с PCLAX:
PCLAX с QQQPCLAX с VOOPCLAX с GLDPCLAX с WFSPXPCLAX с PAIIXPCLAX с BCSKXPCLAX с FFGCX
Часто сравнивают с DCMSX:
DCMSX с PCRIXDCMSX с VCMDXDCMSX с CCRSXDCMSX с DBCDCMSX с VOODCMSX с GLDDCMSX с SDCI

Сравнение комиссий PCLAX и DCMSX

PCLAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии DCMSX в 0.31%.

PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio

Доходность на риск

PCLAX vs. DCMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCLAX
Ранг доходности на риск PCLAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
DCMSX
Ранг доходности на риск DCMSX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCMSX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCMSX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCMSX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCMSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCMSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLAX c DCMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCLAXDCMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

2.01

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

2.61

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

3.66

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.05

10.31

-2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCLAX vs. DCMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLAX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DCMSX равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLAX и DCMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCLAXDCMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.01

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.87

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.58

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.09

+0.05

Корреляция

Корреляция между PCLAX и DCMSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLAX и DCMSX

Дивидендная доходность PCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности DCMSX в 8.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		1.31%1.20%5.20%4.58%44.24%75.67%0.45%2.07%18.31%12.18%0.09%1.77%
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio		8.41%10.75%2.83%2.52%7.46%49.44%0.37%1.51%1.63%3.09%0.47%0.15%

Просадки

Сравнение просадок PCLAX и DCMSX

Максимальная просадка PCLAX за все время составила -68.19%, что больше максимальной просадки DCMSX в -60.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLAX и DCMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCLAXDCMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.19%

-60.94%

-7.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-9.24%

-1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

-27.93%

+6.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.00%

-32.52%

-19.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-0.73%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.91%

-32.12%

+6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

3.28%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLAX и DCMSX

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что PCLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCLAXDCMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.45%

6.52%

+3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.79%

13.15%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

16.46%

+2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.26%

16.17%

+3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.64%

14.44%

+26.20%