PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCLAX с CRSOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCLAX с CRSOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX).

PCLAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г.. CRSOX управляется Credit Suisse. Фонд был запущен 29 дек. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PCLAX и CRSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCLAX и CRSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		29.30%4.13%5.76%-0.14%22.73%43.18%-9.67%19.19%-12.47%10.30%
CRSOX
Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund		22.33%15.66%5.21%-8.88%16.40%28.99%-1.12%6.99%-11.65%1.75%

Доходность по периодам

С начала года, PCLAX показывает доходность 29.30%, что значительно выше, чем у CRSOX с доходностью 22.33%. За последние 10 лет акции PCLAX превзошли акции CRSOX по среднегодовой доходности: 12.27% против 8.14% соответственно.

PCLAX

1 день
-1.07%
1 месяц
14.89%
С начала года
29.30%
6 месяцев
30.11%
1 год
30.69%
3 года*
12.98%
5 лет*
16.72%
10 лет*
12.27%

CRSOX

1 день
0.10%
1 месяц
8.23%
С начала года
22.33%
6 месяцев
28.46%
1 год
29.33%
3 года*
12.81%
5 лет*
13.60%
10 лет*
8.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund

Часто сравнивают с PCLAX:
PCLAX с QQQPCLAX с VOOPCLAX с GLDPCLAX с WFSPXPCLAX с PAIIXPCLAX с BCSKXPCLAX с FFGCX
Часто сравнивают с CRSOX:
CRSOX с AQMIXCRSOX с DJPCRSOX с ATMPCRSOX с PCRIXCRSOX с IAUCRSOX с XMECRSOX с BRCYX

Сравнение комиссий PCLAX и CRSOX

PCLAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии CRSOX в 0.81%.

PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund
CRSOX
Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund

Доходность на риск

PCLAX vs. CRSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCLAX
Ранг доходности на риск PCLAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
CRSOX
Ранг доходности на риск CRSOX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSOX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSOX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSOX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSOX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSOX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLAX c CRSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCLAXCRSOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.80

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

2.32

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

3.32

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.05

9.08

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCLAX vs. CRSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLAX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRSOX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLAX и CRSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCLAXCRSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.80

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.86

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.57

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.07

+0.08

Корреляция

Корреляция между PCLAX и CRSOX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLAX и CRSOX

Дивидендная доходность PCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности CRSOX в 6.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		1.31%1.20%5.20%4.58%44.24%75.67%0.45%2.07%18.31%12.18%0.09%1.77%
CRSOX
Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund		6.54%4.78%3.39%3.38%16.50%39.76%0.14%1.20%1.12%2.75%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCLAX и CRSOX

Максимальная просадка PCLAX за все время составила -68.19%, что меньше максимальной просадки CRSOX в -74.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLAX и CRSOX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCLAXCRSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.19%

-74.26%

+6.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-9.14%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

-25.50%

+3.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.00%

-31.89%

-20.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-31.08%

+30.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.91%

-45.28%

+19.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

3.33%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLAX и CRSOX

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX) с волатильностью 6.90%. Это указывает на то, что PCLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCLAXCRSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.45%

6.90%

+3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.79%

13.27%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

16.51%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.26%

15.92%

+3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.64%

14.28%

+26.36%