PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCLAX с BRCYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCLAX с BRCYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX).

PCLAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г.. BRCYX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PCLAX и BRCYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCLAX и BRCYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		29.30%4.13%5.76%-0.14%22.73%43.18%-9.67%19.19%-12.47%10.30%
BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund		28.11%18.82%5.70%-3.15%7.94%19.54%7.89%4.49%-12.03%4.88%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PCLAX показывает доходность 29.30%, а BRCYX немного ниже – 28.11%. За последние 10 лет акции PCLAX превзошли акции BRCYX по среднегодовой доходности: 12.27% против 8.74% соответственно.

PCLAX

1 день
-1.07%
1 месяц
14.89%
С начала года
29.30%
6 месяцев
30.11%
1 год
30.69%
3 года*
12.98%
5 лет*
16.72%
10 лет*
12.27%

BRCYX

1 день
0.11%
1 месяц
9.65%
С начала года
28.11%
6 месяцев
36.58%
1 год
43.05%
3 года*
16.72%
5 лет*
13.44%
10 лет*
8.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с PCLAX:
PCLAX с QQQPCLAX с VOOPCLAX с GLDPCLAX с WFSPXPCLAX с PAIIXPCLAX с BCSKXPCLAX с FFGCX
Часто сравнивают с BRCYX:
BRCYX с GSGBRCYX с FFGIXBRCYX с MCSFXBRCYX с BCSKXBRCYX с CRSOXBRCYX с FFGTXBRCYX с FFGAX

Сравнение комиссий PCLAX и BRCYX

PCLAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии BRCYX в 1.06%.

PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund
BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

PCLAX vs. BRCYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCLAX
Ранг доходности на риск PCLAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BRCYX
Ранг доходности на риск BRCYX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRCYX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRCYX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRCYX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRCYX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRCYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLAX c BRCYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCLAXBRCYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

2.57

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

3.10

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.47

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

4.84

-1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.05

16.14

-8.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCLAX vs. BRCYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLAX на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа BRCYX равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLAX и BRCYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCLAXBRCYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.57

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.87

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.62

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.18

-0.04

Корреляция

Корреляция между PCLAX и BRCYX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLAX и BRCYX

Дивидендная доходность PCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности BRCYX в 10.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		1.31%1.20%5.20%4.58%44.24%75.67%0.45%2.07%18.31%12.18%0.09%1.77%
BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund		10.70%13.71%4.95%3.71%9.93%16.64%0.00%0.91%0.25%0.01%2.74%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCLAX и BRCYX

Максимальная просадка PCLAX за все время составила -68.19%, что больше максимальной просадки BRCYX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLAX и BRCYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCLAXBRCYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.19%

-60.05%

-8.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-9.10%

-1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

-20.42%

-1.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.00%

-38.09%

-13.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

0.00%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.91%

-27.49%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

2.73%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLAX и BRCYX

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что PCLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRCYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCLAXBRCYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.45%

6.95%

+3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.79%

14.76%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

17.02%

+1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.26%

15.62%

+3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.64%

14.21%

+26.43%