PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PCLAX с ARCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PCLAX и ARCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCLAX и ARCNX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund
29.30%4.13%5.76%-0.14%22.73%43.18%-9.67%19.19%-12.47%10.30%
ARCNX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N
17.59%20.76%7.19%-0.50%20.97%39.48%8.11%17.68%-17.83%10.20%

Доходность по периодам

С начала года, PCLAX показывает доходность 29.30%, что значительно выше, чем у ARCNX с доходностью 17.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PCLAX имеют среднегодовую доходность 12.27%, а акции ARCNX немного впереди с 12.76%.


PCLAX

1 день
-1.07%
1 месяц
14.89%
С начала года
29.30%
6 месяцев
30.11%
1 год
30.69%
3 года*
12.98%
5 лет*
16.72%
10 лет*
12.27%

ARCNX

1 день
0.47%
1 месяц
5.67%
С начала года
17.59%
6 месяцев
26.30%
1 год
30.38%
3 года*
14.32%
5 лет*
18.41%
10 лет*
12.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N

Сравнение комиссий PCLAX и ARCNX

PCLAX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии ARCNX в 1.28%.


Доходность на риск

PCLAX vs. ARCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PCLAX
Ранг доходности на риск PCLAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина

ARCNX
Ранг доходности на риск ARCNX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCNX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCNX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCNX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCNX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCNX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLAX c ARCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PCLAXARCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.96

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

2.45

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

3.14

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.05

9.87

-1.82

PCLAX vs. ARCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLAX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARCNX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLAX и ARCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PCLAXARCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.96

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.97

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.73

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.29

-0.15

Корреляция

Корреляция между PCLAX и ARCNX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLAX и ARCNX

Дивидендная доходность PCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности ARCNX в 11.54%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund
1.31%1.20%5.20%4.58%44.24%75.67%0.45%2.07%18.31%12.18%0.09%1.77%
ARCNX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N
11.54%13.57%1.89%7.45%9.45%18.31%0.09%4.98%0.29%0.01%4.69%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCLAX и ARCNX

Максимальная просадка PCLAX за все время составила -68.19%, что больше максимальной просадки ARCNX в -55.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLAX и ARCNX.


Загрузка...

Показатели просадок


PCLAXARCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.19%

-55.17%

-13.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-10.10%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

-20.30%

-1.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.00%

-32.80%

-19.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-0.56%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.91%

-26.26%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

3.21%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLAX и ARCNX

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что PCLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PCLAXARCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.45%

5.33%

+5.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.79%

12.61%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

15.93%

+3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.26%

19.16%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.64%

17.46%

+23.18%