Сравнение PCL с VCLT
PCL (PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF) and VCLT (Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. PCL is actively managed, while VCLT is passively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. PCL charges 0.25%/yr vs 0.04%/yr for VCLT.
Доходность
Сравнение доходности PCL и VCLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCL показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у VCLT с доходностью 0.99%.
PCL
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCLT
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 7.69%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- -1.78%
- 10 лет*
- 2.31%
Сравнение доходности по годам PCL и VCLT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 1.46% | 2.51% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 0.99% | 2.43% |
Correlation
The correlation between PCL and VCLT is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCL vs. VCLT — Ранг доходности на риск
PCL
VCLT
Сравнение PCL c VCLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF (PCL) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCL | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.39 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок PCL и VCLT
Максимальная просадка PCL за все время составила -5.14%, что меньше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCL и VCLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCL | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.14% | -34.31% | +29.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.25% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -14.36% | +12.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.76% | -8.16% | +6.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCL и VCLT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCL | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.89% | 7.92% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.89% | 12.78% | -4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.89% | 12.84% | -4.95% |
Сравнение комиссий PCL и VCLT
PCL берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCL и VCLT
Дивидендная доходность PCL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что меньше доходности VCLT в 5.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 5.31% | 2.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.55% | 5.51% | 5.19% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, PCL and VCLT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VCLT is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VCLT is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for PCL.
VCLT has the higher dividend yield at 5.55%, compared with 5.31% for PCL.
They also come from different issuers: PGIM and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for PCL and 0.04% for VCLT.
Подберите оптимальное распределение для PCL и VCLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор