PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PCL с PUSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PCL и PUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF (PCL) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCL показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у PUSH с доходностью 1.32%.


PCL

1 день
-0.35%
1 месяц
1.51%
С начала года
1.46%
6 месяцев
0.50%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

PUSH

1 день
0.04%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.32%
6 месяцев
1.66%
1 год
3.85%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCL и PUSH


Correlation

The correlation between PCL and PUSH is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2025 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF

PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF

Доходность на риск

PCL vs. PUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PCL

PUSH
Ранг доходности на риск PUSH: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUSH: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUSH: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUSH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUSH: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUSH: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCL c PUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF (PCL) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PCL vs. PUSH - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PCLPUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

2.91

-2.30

Просадки

Сравнение просадок PCL и PUSH

Максимальная просадка PCL за все время составила -5.14%, что больше максимальной просадки PUSH в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCL и PUSH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PCLPUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.14%

-0.85%

-4.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

0.00%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-0.11%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PCL и PUSH


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PCLPUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.89%

1.52%

+6.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.89%

1.30%

+6.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.89%

1.30%

+6.59%

Сравнение комиссий PCL и PUSH

PCL берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PUSH в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PCL и PUSH

Дивидендная доходность PCL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности PUSH в 3.23%


ПозицияTTM20252024
PCL
PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF
5.31%2.52%0.00%
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF
3.23%3.45%1.86%

Часто задаваемые вопросы


PCL and PUSH have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PUSH is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PUSH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for PCL.

PCL has the higher dividend yield at 5.31%, compared with 3.23% for PUSH.

PCL is categorized as Corporate Bonds, while PUSH is Municipal Bonds. Their fees differ too: 0.25% for PCL and 0.15% for PUSH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCL и PUSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор