Сравнение PCL с PTRB
PCL (PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF) and PTRB (PGIM Total Return Bond ETF) are both exchange-traded funds - PCL is a Corporate Bonds fund actively managed by PGIM, while PTRB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PCL charges 0.25%/yr vs 0.49%/yr for PTRB.
Доходность
Сравнение доходности PCL и PTRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCL показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у PTRB с доходностью 0.34%.
PCL
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTRB
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 5.81%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCL и PTRB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 1.46% | 2.51% |
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | 0.34% | 2.77% |
Correlation
The correlation between PCL and PTRB is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCL vs. PTRB — Ранг доходности на риск
PCL
PTRB
Сравнение PCL c PTRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF (PCL) и PGIM Total Return Bond ETF (PTRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCL | PTRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.06 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок PCL и PTRB
Максимальная просадка PCL за все время составила -5.14%, что меньше максимальной просадки PTRB в -19.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCL и PTRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCL | PTRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.14% | -19.17% | +14.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -1.61% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.76% | -7.64% | +5.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCL и PTRB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCL | PTRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.89% | 4.01% | +3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.89% | 6.25% | +1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.89% | 6.25% | +1.64% |
Сравнение комиссий PCL и PTRB
PCL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PTRB в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCL и PTRB
Дивидендная доходность PCL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности PTRB в 4.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 5.31% | 2.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | 4.74% | 4.73% | 5.10% | 4.62% | 4.07% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
PCL and PTRB have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PCL is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PCL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for PTRB.
PCL has the higher dividend yield at 5.31%, compared with 4.74% for PTRB.
PCL is categorized as Corporate Bonds, while PTRB is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.25% for PCL and 0.49% for PTRB.
Подберите оптимальное распределение для PCL и PTRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор