PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCKPX с VSMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCKPX с VSMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Small Fund (PCKPX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).

PCKPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности PCKPX и VSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS Small Fund (PCKPX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCKPX и VSMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCKPX
PIMCO StocksPLUS Small Fund		-0.37%10.58%11.55%15.90%-23.99%14.03%19.39%26.69%-12.23%17.59%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.90%8.83%14.23%18.17%-17.61%17.74%19.06%27.36%-9.33%16.24%

Доходность по периодам

С начала года, PCKPX показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у VSMAX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции PCKPX уступали акциям VSMAX по среднегодовой доходности: 9.39% против 10.49% соответственно.

PCKPX

1 день
3.68%
1 месяц
-7.05%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
0.37%
1 год
22.84%
3 года*
11.64%
5 лет*
1.53%
10 лет*
9.39%

VSMAX

1 день
3.15%
1 месяц
-5.71%
С начала года
1.90%
6 месяцев
3.41%
1 год
19.29%
3 года*
13.01%
5 лет*
5.34%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS Small Fund

Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PCKPX:
PCKPX с GSPCKPX с BOSOXPCKPX с CAMSXPCKPX с CSMDXPCKPX с DFISXPCKPX с FSOPXPCKPX с FSSNX
Часто сравнивают с VSMAX:
VSMAX с VIMAXVSMAX с VSGAXVSMAX с FSSNXVSMAX с VBVSMAX с VBRVSMAX с VOOVSMAX с VTMSX

Сравнение комиссий PCKPX и VSMAX

PCKPX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%.

PCKPX
PIMCO StocksPLUS Small Fund
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

PCKPX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCKPX
Ранг доходности на риск PCKPX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCKPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCKPX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCKPX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCKPX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCKPX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VSMAX
Ранг доходности на риск VSMAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCKPX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Small Fund (PCKPX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCKPXVSMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.91

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.40

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.38

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.89

5.95

-1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCKPX vs. VSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCKPX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSMAX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCKPX и VSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCKPXVSMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.91

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.26

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.49

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.37

+0.02

Корреляция

Корреляция между PCKPX и VSMAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCKPX и VSMAX

Дивидендная доходность PCKPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности VSMAX в 1.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCKPX
PIMCO StocksPLUS Small Fund		4.25%4.23%3.52%1.45%26.78%19.38%5.69%5.92%12.87%5.82%3.37%8.93%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.33%1.33%1.30%1.56%1.54%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.49%1.48%

Просадки

Сравнение просадок PCKPX и VSMAX

Максимальная просадка PCKPX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCKPX и VSMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCKPXVSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.77%

-59.68%

+3.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.99%

-14.30%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.71%

-28.14%

-7.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.38%

-41.82%

-4.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.02%

-6.11%

-2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.54%

-9.75%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

3.32%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PCKPX и VSMAX

PIMCO StocksPLUS Small Fund (PCKPX) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что PCKPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCKPXVSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.24%

6.82%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.31%

12.61%

+2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.14%

21.80%

+2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.43%

20.74%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.18%

21.54%

+2.64%