Сравнение PCKPX с VSCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Small Fund (PCKPX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX).
PCKPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г.. VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности PCKPX и VSCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCKPX и VSCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCKPX PIMCO StocksPLUS Small Fund | -3.90% | 10.58% | 11.55% | 15.90% | -23.99% | 14.03% | 19.39% | 26.69% | -12.23% | 17.59% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | -1.21% | 8.85% | 12.96% | 19.52% | -17.60% | 17.74% | 19.07% | 27.40% | -9.33% | 16.25% |
Доходность по периодам
С начала года, PCKPX показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у VSCIX с доходностью -1.21%. За последние 10 лет акции PCKPX уступали акциям VSCIX по среднегодовой доходности: 9.00% против 10.16% соответственно.
PCKPX
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -9.84%
- С начала года
- -3.90%
- 6 месяцев
- -2.96%
- 1 год
- 18.48%
- 3 года*
- 10.30%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- 9.00%
VSCIX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -8.09%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 16.09%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCKPX и VSCIX
PCKPX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%.
Доходность на риск
PCKPX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск
PCKPX
VSCIX
Сравнение PCKPX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Small Fund (PCKPX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCKPX | VSCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.75 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.16 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 0.97 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | 4.21 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCKPX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.75 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.24 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.47 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.38 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между PCKPX и VSCIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCKPX и VSCIX
Дивидендная доходность PCKPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности VSCIX в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCKPX PIMCO StocksPLUS Small Fund | 4.40% | 4.23% | 3.52% | 1.45% | 26.78% | 19.38% | 5.69% | 5.92% | 12.87% | 5.82% | 3.37% | 8.93% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.39% | 1.34% | 1.31% | 1.55% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок PCKPX и VSCIX
Максимальная просадка PCKPX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCKPX и VSCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCKPX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.77% | -59.66% | +3.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.99% | -14.30% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.71% | -28.13% | -7.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.38% | -41.81% | -4.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.25% | -8.97% | -3.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.54% | -10.18% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 3.29% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCKPX и VSCIX
PIMCO StocksPLUS Small Fund (PCKPX) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что PCKPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCKPX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 5.90% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.90% | 12.22% | +2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.92% | 21.62% | +2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.38% | 20.70% | +2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.15% | 21.53% | +2.62% |