PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCIG с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCIG с VEA

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PCIG (Polen Capital International Growth ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. PCIG is actively managed, while VEA is passively managed. Over the past year, PCIG returned -14.45% vs 27.20% for VEA. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCIG charges 0.85%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности PCIG и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Capital International Growth ETF (PCIG) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCIG показывает доходность -8.67%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 10.91%.

PCIG

1 день
-3.98%
1 месяц
-3.31%
С начала года
-8.67%
6 месяцев
-9.21%
1 год
-14.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VEA

1 день
-3.72%
1 месяц
-2.40%
С начала года
10.91%
6 месяцев
13.57%
1 год
27.20%
3 года*
18.26%
5 лет*
8.83%
10 лет*
9.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCIG и VEA

2026 (YTD)20252024
PCIG
Polen Capital International Growth ETF		-8.67%-0.02%-8.06%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		10.91%35.16%-0.66%

Correlation

The correlation between PCIG and VEA is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

0.77

The correlation between PCIG and VEA has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PCIG и VEA

Секторы
PCIG
VEA

Технологии

41.5%
13.8%

Финансовые услуги

15.4%
23.3%

Промышленность

12.7%
19.2%

Здравоохранение

11.4%
8.2%

Потребительский циклический сектор

9.9%
7.5%

Коммуникационные услуги

9.1%
3.4%

Сырьевые материалы

-

7.5%

Потребительский защитный сектор

-

5.6%

Энергетика

-

5.4%

Недвижимость

-

2.7%

Коммунальные услуги

-

3.3%

Технологии

PCIG
41.5%
VEA
13.8%

Финансовые услуги

PCIG
15.4%
VEA
23.3%

Промышленность

PCIG
12.7%
VEA
19.2%

Здравоохранение

PCIG
11.4%
VEA
8.2%

Потребительский циклический сектор

PCIG
9.9%
VEA
7.5%

Коммуникационные услуги

PCIG
9.1%
VEA
3.4%

Сырьевые материалы

PCIG

-

VEA
7.5%

Потребительский защитный сектор

PCIG

-

VEA
5.6%

Энергетика

PCIG

-

VEA
5.4%

Недвижимость

PCIG

-

VEA
2.7%

Коммунальные услуги

PCIG

-

VEA
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Capital International Growth ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с PCIG:
PCIG с BKIEPCIG с CILPCIG с BNOPCIG с DBOPCIG с BUFIPCIG с BPHPCIG с COMT
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

PCIG vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCIG
Ранг доходности на риск PCIG: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCIG: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCIG: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCIG: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCIG: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCIG: 11
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCIG c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital International Growth ETF (PCIG) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCIGVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
1.70

-2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.97
2.33

-3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.31

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

2.35

-3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

9.12

-10.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCIG vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCIG на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа VEA равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCIG и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCIGVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

1.70

-2.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.42

0.24

-0.66

Просадки

Сравнение просадок PCIG и VEA

Максимальная просадка PCIG за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCIG и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCIGVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.40%

-60.68%

+37.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.65%

-11.63%

-10.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.45%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.33%

-4.36%

-12.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-13.29%

+6.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.46%

2.99%

+6.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PCIG и VEA

Polen Capital International Growth ETF (PCIG) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 6.15% и 6.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCIGVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

6.17%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.20%

13.88%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.88%

16.09%

+2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.14%

16.62%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

17.39%

+0.75%

Сравнение комиссий PCIG и VEA

PCIG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCIG и VEA

Дивидендная доходность PCIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности VEA в 2.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCIG
Polen Capital International Growth ETF		0.16%0.14%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.71%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

PCIG and VEA have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEA has higher volatility (6.17%) compared to PCIG (6.15%). In terms of maximum drawdown, PCIG dropped -23.40% vs VEA's -60.68%.

On 1-year performance, VEA leads with 27.20% vs -14.45% for PCIG. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VEA has performed better with a 27.20% return vs -14.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.85% for PCIG.

VEA has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 0.16% for PCIG.

They also come from different issuers: Polen and Vanguard. Their fees differ too: 0.85% for PCIG and 0.03% for VEA.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCIG и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор