PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCIG с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCIG с COMT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PCIG (Polen Capital International Growth ETF) and COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PCIG is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Polen, while COMT is a Commodities fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, PCIG returned -14.45% vs 41.55% for COMT. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. PCIG charges 0.85%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности PCIG и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Capital International Growth ETF (PCIG) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCIG показывает доходность -8.67%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 34.61%.

PCIG

1 день
-3.98%
1 месяц
-3.31%
С начала года
-8.67%
6 месяцев
-9.21%
1 год
-14.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COMT

1 день
-2.10%
1 месяц
-3.15%
С начала года
34.61%
6 месяцев
32.76%
1 год
41.55%
3 года*
15.38%
5 лет*
12.66%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCIG и COMT

2026 (YTD)20252024
PCIG
Polen Capital International Growth ETF		-8.67%-0.02%-8.06%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		34.61%6.07%-0.18%

Correlation

The correlation between PCIG and COMT is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

-0.08

Over the past year, the inverse relationship between PCIG and COMT has strengthened: their correlation has moved from -0.08 to -0.28, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов PCIG и COMT

Секторы
PCIG
COMT

Технологии

41.5%

-

Финансовые услуги

15.4%
100.0%

Промышленность

12.7%

-

Здравоохранение

11.4%

-

Потребительский циклический сектор

9.9%

-

Коммуникационные услуги

9.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PCIG
41.5%
COMT

-

Финансовые услуги

PCIG
15.4%
COMT
100.0%

Промышленность

PCIG
12.7%
COMT

-

Здравоохранение

PCIG
11.4%
COMT

-

Потребительский циклический сектор

PCIG
9.9%
COMT

-

Коммуникационные услуги

PCIG
9.1%
COMT

-

Сырьевые материалы

PCIG

-

COMT

-

Потребительский защитный сектор

PCIG

-

COMT

-

Энергетика

PCIG

-

COMT

-

Недвижимость

PCIG

-

COMT

-

Коммунальные услуги

PCIG

-

COMT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Capital International Growth ETF

iShares Commodities Select Strategy ETF

Часто сравнивают с PCIG:
PCIG с BKIEPCIG с CILPCIG с BNOPCIG с DBOPCIG с BUFIPCIG с BPHPCIG с DBE
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

PCIG vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCIG
Ранг доходности на риск PCIG: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCIG: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCIG: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCIG: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCIG: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCIG: 11
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCIG c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital International Growth ETF (PCIG) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCIGCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
1.94

-2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.97
2.56

-3.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.35

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

5.05

-5.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

12.11

-13.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCIG vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCIG на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа COMT равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCIG и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCIGCOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

1.94

-2.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.42

0.19

-0.61

Просадки

Сравнение просадок PCIG и COMT

Максимальная просадка PCIG за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCIG и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCIGCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.40%

-51.89%

+28.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.65%

-8.27%

-13.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.33%

-8.27%

-9.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-24.06%

+16.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.46%

3.44%

+6.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PCIG и COMT

Текущая волатильность для Polen Capital International Growth ETF (PCIG) составляет 6.15%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что PCIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCIGCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

6.63%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.20%

19.03%

-3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.88%

21.47%

-2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.14%

21.08%

-2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

18.90%

-0.76%

Сравнение комиссий PCIG и COMT

PCIG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCIG и COMT

Дивидендная доходность PCIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности COMT в 5.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.75%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
PCIG
Polen Capital International Growth ETF		0.16%0.14%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PCIG and COMT have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMT has higher volatility (6.63%) compared to PCIG (6.15%). In terms of maximum drawdown, PCIG dropped -23.40% vs COMT's -51.89%.

On 1-year performance, COMT leads with 41.55% vs -14.45% for PCIG. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, PCIG has been the lower-risk option at 6.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COMT has performed better with a 41.55% return vs -14.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.85% for PCIG.

COMT has the higher dividend yield at 5.75%, compared with 0.16% for PCIG.

PCIG is categorized as Foreign Large Cap Equities, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: Polen and iShares. Their fees differ too: 0.85% for PCIG and 0.48% for COMT.

COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCIG и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор