Сравнение PCIG с BNO
PCIG (Polen Capital International Growth ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - PCIG is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Polen, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. PCIG is actively managed, while BNO is passively managed. Over the past year, PCIG returned -14.45% vs 82.92% for BNO. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. PCIG charges 0.85%/yr vs 0.90%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности PCIG и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCIG показывает доходность -8.67%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 80.79%.
PCIG
- 1 день
- -3.98%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- -8.67%
- 6 месяцев
- -9.21%
- 1 год
- -14.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- 80.79%
- 6 месяцев
- 73.97%
- 1 год
- 82.92%
- 3 года*
- 25.89%
- 5 лет*
- 22.87%
- 10 лет*
- 12.62%
Сравнение доходности по годам PCIG и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PCIG Polen Capital International Growth ETF | -8.67% | -0.02% | -8.06% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 80.79% | -5.44% | -3.48% |
Correlation
The correlation between PCIG and BNO is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г. | -0.16 |
The correlation between PCIG and BNO shifts across timeframes, from -0.35 (1 year) to -0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCIG vs. BNO — Ранг доходности на риск
PCIG
BNO
Сравнение PCIG c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital International Growth ETF (PCIG) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCIG | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.34 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 4.66 | -5.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 8.73 | -10.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCIG | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | 2.00 | -2.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 0.13 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок PCIG и BNO
Максимальная просадка PCIG за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCIG и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCIG | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.40% | -87.06% | +63.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.65% | -17.87% | -3.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.33% | -14.85% | -2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -40.16% | +33.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.46% | 9.53% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCIG и BNO
Текущая волатильность для Polen Capital International Growth ETF (PCIG) составляет 6.15%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 11.71%. Это указывает на то, что PCIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCIG | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 11.71% | -5.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.20% | 36.33% | -21.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.88% | 41.63% | -22.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.14% | 35.41% | -17.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.14% | 36.69% | -18.55% |
Сравнение комиссий PCIG и BNO
PCIG берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCIG и BNO
Дивидендная доходность PCIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PCIG Polen Capital International Growth ETF | 0.16% | 0.14% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
PCIG and BNO have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNO has higher volatility (11.71%) compared to PCIG (6.15%). In terms of maximum drawdown, PCIG dropped -23.40% vs BNO's -87.06%.
On 1-year performance, BNO leads with 82.92% vs -14.45% for PCIG. On fees, PCIG is cheaper at 0.85% per year. On volatility, PCIG has been the lower-risk option at 6.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNO has performed better with a 82.92% return vs -14.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PCIG is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.
PCIG has the higher dividend yield at 0.16%, compared with 0.00% for BNO.
PCIG is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Polen and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.85% for PCIG and 0.90% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCIG и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор