Сравнение PCIG с BNO
PCIG (Polen Capital International Growth ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - PCIG is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Polen, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. PCIG is actively managed, while BNO is passively managed. Over the past year, PCIG returned -10.40% vs 55.11% for BNO. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. PCIG charges 0.85%/yr vs 1.00%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности PCIG и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCIG показывает доходность -4.93%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 65.18%.
PCIG
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- -7.96%
- С начала года
- -4.93%
- 1 год
- -10.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- 6.58%
- 6 месяцев
- 58.17%
- С начала года
- 65.18%
- 1 год
- 55.11%
- 3 года*
- 20.77%
- 5 лет*
- 19.90%
- 10 лет*
- 12.78%
Сравнение доходности по годам PCIG и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PCIG Polen Capital International Growth ETF | -4.93% | -0.02% | -8.47% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 65.18% | -5.44% | -3.39% |
Correlation
The correlation between PCIG and BNO is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г. | -0.15 |
The correlation between PCIG and BNO shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to -0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCIG vs. BNO — Ранг доходности на риск
PCIG
BNO
Сравнение PCIG c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital International Growth ETF (PCIG) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCIG | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.24 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 1.61 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 4.66 | -5.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCIG и BNO
Максимальная просадка PCIG за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCIG и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCIG | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.40% | -87.06% | +63.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.45% | -34.46% | +13.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.95% | -22.20% | +8.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -40.06% | +32.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.04% | 11.87% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCIG и BNO
Текущая волатильность для Polen Capital International Growth ETF (PCIG) составляет 5.93%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 15.19%. Это указывает на то, что PCIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCIG | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 15.19% | -9.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.01% | 39.16% | -23.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.44% | 42.74% | -23.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.29% | 36.11% | -17.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.29% | 36.77% | -18.48% |
Сравнение комиссий PCIG и BNO
PCIG берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BNO в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCIG и BNO
Дивидендная доходность PCIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PCIG Polen Capital International Growth ETF | 0.15% | 0.14% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
PCIG and BNO have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNO has higher volatility (15.19%) compared to PCIG (5.93%). In terms of maximum drawdown, PCIG dropped -23.40% vs BNO's -87.06%.
On 1-year performance, BNO leads with 55.11% vs -10.40% for PCIG. On fees, PCIG is cheaper at 0.85% per year. On volatility, PCIG has been the lower-risk option at 5.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNO has performed better with a 55.11% return vs -10.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PCIG is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.00% for BNO.
PCIG has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.00% for BNO.
PCIG is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Polen and USCF Investments. Their fees differ too: 0.85% for PCIG and 1.00% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCIG и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор