PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCIG с BUFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCIG с BUFI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PCIG (Polen Capital International Growth ETF) and BUFI (AB International Buffer ETF) are both exchange-traded funds - PCIG is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Polen, while BUFI is a Defined Outcome fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. Over the past year, PCIG returned -14.45% vs 11.72% for BUFI. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCIG charges 0.85%/yr vs 0.69%/yr for BUFI.

Доходность

Сравнение доходности PCIG и BUFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Capital International Growth ETF (PCIG) и AB International Buffer ETF (BUFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCIG показывает доходность -8.67%, что значительно ниже, чем у BUFI с доходностью 4.13%.

PCIG

1 день
-3.98%
1 месяц
-3.31%
С начала года
-8.67%
6 месяцев
-9.21%
1 год
-14.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFI

1 день
-1.05%
1 месяц
-0.70%
С начала года
4.13%
6 месяцев
5.52%
1 год
11.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCIG и BUFI

2026 (YTD)20252024
PCIG
Polen Capital International Growth ETF		-8.67%-0.02%-5.11%
BUFI
AB International Buffer ETF		4.13%16.50%-1.31%

Correlation

The correlation between PCIG and BUFI is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г.

0.75

The correlation between PCIG and BUFI has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Capital International Growth ETF

AB International Buffer ETF

Часто сравнивают с PCIG:
PCIG с BKIEPCIG с CILPCIG с BNOPCIG с DBOPCIG с BPHPCIG с DBEPCIG с COMT
Часто сравнивают с BUFI:
BUFI с BIDDBUFI с PBQQBUFI с PQAPBUFI с EDGIBUFI с FINTBUFI с VIGIBUFI с BUFC

Доходность на риск

PCIG vs. BUFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCIG
Ранг доходности на риск PCIG: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCIG: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCIG: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCIG: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCIG: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCIG: 11
Ранг коэф-та Мартина
BUFI
Ранг доходности на риск BUFI: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFI: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFI: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFI: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCIG c BUFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital International Growth ETF (PCIG) и AB International Buffer ETF (BUFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCIGBUFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
1.39

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.97
2.04

-3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.27

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

2.07

-2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

8.21

-9.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCIG vs. BUFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCIG на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа BUFI равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCIG и BUFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCIGBUFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

1.39

-2.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.42

1.42

-1.84

Просадки

Сравнение просадок PCIG и BUFI

Максимальная просадка PCIG за все время составила -23.40%, что больше максимальной просадки BUFI в -7.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCIG и BUFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCIGBUFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.40%

-7.43%

-15.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.65%

-5.69%

-15.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.33%

-1.08%

-16.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-0.86%

-6.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.46%

1.43%

+8.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PCIG и BUFI

Polen Capital International Growth ETF (PCIG) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с AB International Buffer ETF (BUFI) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что PCIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCIGBUFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

2.09%

+4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.20%

7.14%

+8.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.88%

8.49%

+10.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.14%

9.18%

+8.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

9.18%

+8.96%

Сравнение комиссий PCIG и BUFI

PCIG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BUFI в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCIG и BUFI

Дивидендная доходность PCIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как BUFI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
BUFI
AB International Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%
PCIG
Polen Capital International Growth ETF		0.16%0.14%0.36%

Часто задаваемые вопросы

PCIG and BUFI have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCIG has higher volatility (6.15%) compared to BUFI (2.09%). In terms of maximum drawdown, PCIG dropped -23.40% vs BUFI's -7.43%.

On 1-year performance, BUFI leads with 11.72% vs -14.45% for PCIG. On fees, BUFI is cheaper at 0.69% per year. On volatility, BUFI has been the lower-risk option at 2.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BUFI has performed better with a 11.72% return vs -14.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUFI is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.85% for PCIG.

PCIG has the higher dividend yield at 0.16%, compared with 0.00% for BUFI.

PCIG is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BUFI is Defined Outcome. They also come from different issuers: Polen and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.85% for PCIG and 0.69% for BUFI.

BUFI currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCIG и BUFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор