PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCIG с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCIG с DBO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PCIG (Polen Capital International Growth ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - PCIG is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Polen, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. PCIG is actively managed, while DBO is passively managed. Over the past year, PCIG returned -14.45% vs 72.26% for DBO. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. PCIG charges 0.85%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности PCIG и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Capital International Growth ETF (PCIG) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCIG показывает доходность -8.67%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 76.15%.

PCIG

1 день
-3.98%
1 месяц
-3.31%
С начала года
-8.67%
6 месяцев
-9.21%
1 год
-14.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
-2.05%
1 месяц
1.22%
С начала года
76.15%
6 месяцев
69.63%
1 год
72.26%
3 года*
20.11%
5 лет*
14.88%
10 лет*
10.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCIG и DBO

2026 (YTD)20252024
PCIG
Polen Capital International Growth ETF		-8.67%-0.02%-8.06%
DBO
Invesco DB Oil Fund		76.15%-11.71%-1.63%

Correlation

The correlation between PCIG and DBO is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

-0.14

The correlation between PCIG and DBO shifts across timeframes, from -0.33 (1 year) to -0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PCIG и DBO

Секторы
PCIG
DBO

Технологии

41.5%

-

Финансовые услуги

15.4%
116.0%

Промышленность

12.7%

-

Здравоохранение

11.4%

-

Потребительский циклический сектор

9.9%

-

Коммуникационные услуги

9.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PCIG
41.5%
DBO

-

Финансовые услуги

PCIG
15.4%
DBO
116.0%

Промышленность

PCIG
12.7%
DBO

-

Здравоохранение

PCIG
11.4%
DBO

-

Потребительский циклический сектор

PCIG
9.9%
DBO

-

Коммуникационные услуги

PCIG
9.1%
DBO

-

Сырьевые материалы

PCIG

-

DBO

-

Потребительский защитный сектор

PCIG

-

DBO

-

Энергетика

PCIG

-

DBO

-

Недвижимость

PCIG

-

DBO

-

Коммунальные услуги

PCIG

-

DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Capital International Growth ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с PCIG:
PCIG с BKIEPCIG с CILPCIG с BNOPCIG с BUFIPCIG с BPHPCIG с DBEPCIG с COMT
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

PCIG vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCIG
Ранг доходности на риск PCIG: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCIG: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCIG: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCIG: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCIG: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCIG: 11
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCIG c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital International Growth ETF (PCIG) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCIGDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
2.10

-2.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.97
2.71

-3.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.34

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

3.99

-4.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

8.09

-9.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCIG vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCIG на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCIG и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCIGDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

2.10

-2.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.42

0.01

-0.43

Просадки

Сравнение просадок PCIG и DBO

Максимальная просадка PCIG за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCIG и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCIGDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.40%

-90.18%

+66.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.65%

-18.19%

-3.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.33%

-53.65%

+36.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-62.25%

+55.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.46%

8.96%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PCIG и DBO

Текущая волатильность для Polen Capital International Growth ETF (PCIG) составляет 6.15%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 11.00%. Это указывает на то, что PCIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCIGDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

11.00%

-4.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.20%

28.43%

-13.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.88%

34.63%

-15.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.14%

32.31%

-14.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

31.79%

-13.65%

Сравнение комиссий PCIG и DBO

PCIG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCIG и DBO

Дивидендная доходность PCIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности DBO в 1.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.99%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
PCIG
Polen Capital International Growth ETF		0.16%0.14%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PCIG and DBO have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (11.00%) compared to PCIG (6.15%). In terms of maximum drawdown, PCIG dropped -23.40% vs DBO's -90.18%.

On 1-year performance, DBO leads with 72.26% vs -14.45% for PCIG. On fees, DBO is cheaper at 0.78% per year. On volatility, PCIG has been the lower-risk option at 6.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBO has performed better with a 72.26% return vs -14.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.85% for PCIG.

DBO has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.16% for PCIG.

PCIG is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Polen and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for PCIG and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCIG и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор