Сравнение PCIG с DBO
PCIG (Polen Capital International Growth ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - PCIG is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Polen, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. PCIG is actively managed, while DBO is passively managed. Over the past year, PCIG returned -10.40% vs 51.12% for DBO. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. PCIG charges 0.85%/yr vs 0.78%/yr for DBO.
Доходность
Сравнение доходности PCIG и DBO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCIG показывает доходность -4.93%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 62.54%.
PCIG
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- -7.96%
- С начала года
- -4.93%
- 1 год
- -10.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBO
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- 4.37%
- 6 месяцев
- 58.01%
- С начала года
- 62.54%
- 1 год
- 51.12%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение доходности по годам PCIG и DBO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PCIG Polen Capital International Growth ETF | -4.93% | -0.02% | -8.47% |
DBO Invesco DB Oil Fund | 62.54% | -11.71% | -1.04% |
Correlation
The correlation between PCIG and DBO is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г. | -0.13 |
The correlation between PCIG and DBO shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to -0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCIG vs. DBO — Ранг доходности на риск
PCIG
DBO
Сравнение PCIG c DBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital International Growth ETF (PCIG) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCIG | DBO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.24 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 1.85 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 4.96 | -6.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCIG и DBO
Максимальная просадка PCIG за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCIG и DBO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCIG | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.40% | -90.18% | +66.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.45% | -27.73% | +6.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.95% | -57.23% | +43.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -62.22% | +54.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.04% | 10.33% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCIG и DBO
Текущая волатильность для Polen Capital International Growth ETF (PCIG) составляет 5.93%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 13.80%. Это указывает на то, что PCIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCIG | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 13.80% | -7.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.01% | 31.15% | -15.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.44% | 36.05% | -16.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.29% | 32.93% | -14.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.29% | 31.92% | -13.63% |
Сравнение комиссий PCIG и DBO
PCIG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCIG и DBO
Дивидендная доходность PCIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности DBO в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 2.16% | 3.51% | 4.68% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% |
PCIG Polen Capital International Growth ETF | 0.15% | 0.14% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCIG and DBO have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBO has higher volatility (13.80%) compared to PCIG (5.93%). In terms of maximum drawdown, PCIG dropped -23.40% vs DBO's -90.18%.
On 1-year performance, DBO leads with 51.12% vs -10.40% for PCIG. On fees, DBO is cheaper at 0.78% per year. On volatility, PCIG has been the lower-risk option at 5.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBO has performed better with a 51.12% return vs -10.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.85% for PCIG.
DBO has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.15% for PCIG.
PCIG is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Polen and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for PCIG and 0.78% for DBO.
DBO currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCIG и DBO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор