PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PCIG с RODM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCIG с RODM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PCIG (Polen Capital International Growth ETF) and RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. PCIG is actively managed, while RODM is passively managed. Over the past year, PCIG returned -10.40% vs 24.61% for RODM. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCIG charges 0.85%/yr vs 0.29%/yr for RODM.

Доходность

Сравнение доходности PCIG и RODM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Capital International Growth ETF (PCIG) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCIG показывает доходность -4.93%, что значительно ниже, чем у RODM с доходностью 12.67%.

PCIG

1 день
-1.19%
1 месяц
-0.01%
6 месяцев
-7.96%
С начала года
-4.93%
1 год
-10.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RODM

1 день
-0.61%
1 месяц
0.80%
6 месяцев
10.59%
С начала года
12.67%
1 год
24.61%
3 года*
19.39%
5 лет*
10.22%
10 лет*
9.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCIG и RODM

2026 (YTD)20252024
PCIG
Polen Capital International Growth ETF		-4.93%-0.02%-8.47%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		12.67%34.42%6.93%

Correlation

The correlation between PCIG and RODM is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г.

0.63

The correlation between PCIG and RODM has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PCIG и RODM

Секторы
PCIG
RODM

Технологии

23.3%
6.8%

Финансовые услуги

8.6%
26.7%

Потребительский циклический сектор

8.6%
7.1%

Коммуникационные услуги

5.8%
5.2%

Энергетика

5.7%
5.3%

Сырьевые материалы

4.6%
5.4%

Здравоохранение

3.4%
10.8%

Промышленность

2.2%
16.2%

Потребительский защитный сектор

-

7.8%

Недвижимость

-

3.4%

Коммунальные услуги

-

4.5%

Технологии

PCIG
23.3%
RODM
6.8%

Финансовые услуги

PCIG
8.6%
RODM
26.7%

Потребительский циклический сектор

PCIG
8.6%
RODM
7.1%

Коммуникационные услуги

PCIG
5.8%
RODM
5.2%

Энергетика

PCIG
5.7%
RODM
5.3%

Сырьевые материалы

PCIG
4.6%
RODM
5.4%

Здравоохранение

PCIG
3.4%
RODM
10.8%

Промышленность

PCIG
2.2%
RODM
16.2%

Потребительский защитный сектор

PCIG

-

RODM
7.8%

Недвижимость

PCIG

-

RODM
3.4%

Коммунальные услуги

PCIG

-

RODM
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Capital International Growth ETF

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Часто сравнивают с PCIG:
PCIG с BNOPCIG с COMTPCIG с BKIEPCIG с CILPCIG с BUFIPCIG с BPHPCIG с DBO
Часто сравнивают с RODM:
RODM с GLOFRODM с NSRIXRODM с SCHFRODM с VEARODM с VYMIRODM с SPMORODM с IVLU

Доходность на риск

PCIG vs. RODM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCIG
Ранг доходности на риск PCIG: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCIG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCIG: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCIG: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCIG: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCIG: 55
Ранг коэф-та Мартина
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCIG c RODM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital International Growth ETF (PCIG) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PCIGRODMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
2.28

-2.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.63
3.25

-3.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.41

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

3.48

-3.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

13.67

-14.71

PCIG vs. RODM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCIG на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа RODM равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCIG и RODM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCIG и RODM

Максимальная просадка PCIG за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCIG и RODM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCIGRODMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.40%

-35.98%

+12.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.45%

-7.10%

-14.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.95%

-0.61%

-13.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-6.33%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.04%

1.80%

+8.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PCIG и RODM

Polen Capital International Growth ETF (PCIG) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что PCIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RODM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCIGRODMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

2.72%

+3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.01%

8.93%

+7.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.44%

10.90%

+8.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

13.46%

+4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

14.97%

+3.32%

Сравнение комиссий PCIG и RODM

PCIG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии RODM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCIG и RODM

Дивидендная доходность PCIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности RODM в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCIG
Polen Capital International Growth ETF		0.15%0.14%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.83%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%

Часто задаваемые вопросы

PCIG and RODM have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCIG has higher volatility (5.93%) compared to RODM (2.72%). In terms of maximum drawdown, PCIG dropped -23.40% vs RODM's -35.98%.

On 1-year performance, RODM leads with 24.61% vs -10.40% for PCIG. On fees, RODM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, RODM has been the lower-risk option at 2.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RODM has performed better with a 24.61% return vs -10.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RODM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.85% for PCIG.

RODM has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 0.15% for PCIG.

They also come from different issuers: Polen and Hartford. Their fees differ too: 0.85% for PCIG and 0.29% for RODM.

RODM currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCIG и RODM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор