PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PCIG с IPOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCIG с IPOS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PCIG (Polen Capital International Growth ETF) and IPOS (Renaissance International IPO ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. PCIG is actively managed, while IPOS is passively managed. Over the past year, PCIG returned -10.40% vs 53.35% for IPOS. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCIG charges 0.85%/yr vs 0.80%/yr for IPOS.

Доходность

Сравнение доходности PCIG и IPOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Capital International Growth ETF (PCIG) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCIG показывает доходность -4.93%, что значительно ниже, чем у IPOS с доходностью 37.73%.

PCIG

1 день
-1.19%
1 месяц
-0.01%
6 месяцев
-7.96%
С начала года
-4.93%
1 год
-10.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IPOS

1 день
-2.71%
1 месяц
-5.15%
6 месяцев
26.80%
С начала года
37.73%
1 год
53.35%
3 года*
14.67%
5 лет*
-7.57%
10 лет*
3.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCIG и IPOS

2026 (YTD)20252024
PCIG
Polen Capital International Growth ETF		-4.93%-0.02%-8.47%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		37.73%39.93%-10.36%

Correlation

The correlation between PCIG and IPOS is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г.

0.53

The correlation between PCIG and IPOS has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PCIG и IPOS

Секторы
PCIG
IPOS

Технологии

23.3%
50.2%

Финансовые услуги

8.6%
7.3%

Потребительский циклический сектор

8.6%
6.3%

Коммуникационные услуги

5.8%
0.3%

Энергетика

5.7%
4.9%

Сырьевые материалы

4.6%
3.8%

Здравоохранение

3.4%
14.9%

Промышленность

2.2%
13.4%

Потребительский защитный сектор

-

4.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.1%

Технологии

PCIG
23.3%
IPOS
50.2%

Финансовые услуги

PCIG
8.6%
IPOS
7.3%

Потребительский циклический сектор

PCIG
8.6%
IPOS
6.3%

Коммуникационные услуги

PCIG
5.8%
IPOS
0.3%

Энергетика

PCIG
5.7%
IPOS
4.9%

Сырьевые материалы

PCIG
4.6%
IPOS
3.8%

Здравоохранение

PCIG
3.4%
IPOS
14.9%

Промышленность

PCIG
2.2%
IPOS
13.4%

Потребительский защитный сектор

PCIG

-

IPOS
4.2%

Недвижимость

PCIG

-

IPOS

-

Коммунальные услуги

PCIG

-

IPOS
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Capital International Growth ETF

Renaissance International IPO ETF

Часто сравнивают с PCIG:
PCIG с BNOPCIG с COMTPCIG с BKIEPCIG с CILPCIG с BUFIPCIG с BPHPCIG с DBO
Часто сравнивают с IPOS:
IPOS с IPOIPOS с SPYIPOS с AUEIXIPOS с FPXIPOS с PIZIPOS с VOOIPOS с MSFT

Доходность на риск

PCIG vs. IPOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCIG
Ранг доходности на риск PCIG: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCIG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCIG: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCIG: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCIG: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCIG: 55
Ранг коэф-та Мартина
IPOS
Ранг доходности на риск IPOS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPOS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCIG c IPOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital International Growth ETF (PCIG) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PCIGIPOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
1.60

-2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.63
2.14

-2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.29

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

3.12

-3.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

8.97

-10.01

PCIG vs. IPOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCIG на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа IPOS равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCIG и IPOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCIG и IPOS

Максимальная просадка PCIG за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки IPOS в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCIG и IPOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCIGIPOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.40%

-73.09%

+49.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.45%

-17.17%

-4.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.08%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-69.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.95%

-41.47%

+27.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-32.05%

+24.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.04%

5.96%

+4.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PCIG и IPOS

Текущая волатильность для Polen Capital International Growth ETF (PCIG) составляет 5.93%, в то время как у Renaissance International IPO ETF (IPOS) волатильность равна 11.71%. Это указывает на то, что PCIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCIGIPOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

11.71%

-5.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.01%

30.93%

-14.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.44%

33.61%

-14.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

28.15%

-9.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

24.50%

-6.21%

Сравнение комиссий PCIG и IPOS

PCIG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IPOS в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCIG и IPOS

Дивидендная доходность PCIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности IPOS в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPOS
Renaissance International IPO ETF		0.34%1.04%0.93%0.33%0.00%0.00%0.25%0.89%1.12%0.87%1.73%1.08%
PCIG
Polen Capital International Growth ETF		0.15%0.14%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PCIG and IPOS have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPOS has higher volatility (11.71%) compared to PCIG (5.93%). In terms of maximum drawdown, PCIG dropped -23.40% vs IPOS's -73.09%.

On 1-year performance, IPOS leads with 53.35% vs -10.40% for PCIG. On fees, IPOS is cheaper at 0.80% per year. On volatility, PCIG has been the lower-risk option at 5.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IPOS has performed better with a 53.35% return vs -10.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IPOS is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.85% for PCIG.

IPOS has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.15% for PCIG.

They also come from different issuers: Polen and Renaissance Capital. Their fees differ too: 0.85% for PCIG and 0.80% for IPOS.

IPOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCIG и IPOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор