PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PCIG с IDHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCIG с IDHQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PCIG (Polen Capital International Growth ETF) and IDHQ (Invesco S&P International Developed High Quality ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. PCIG is actively managed, while IDHQ is passively managed. Over the past year, PCIG returned -10.40% vs 35.69% for IDHQ. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCIG charges 0.85%/yr vs 0.29%/yr for IDHQ.

Доходность

Сравнение доходности PCIG и IDHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Capital International Growth ETF (PCIG) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCIG показывает доходность -4.93%, что значительно ниже, чем у IDHQ с доходностью 24.45%.

PCIG

1 день
-1.19%
1 месяц
-0.01%
6 месяцев
-7.96%
С начала года
-4.93%
1 год
-10.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDHQ

1 день
-0.58%
1 месяц
2.11%
6 месяцев
18.55%
С начала года
24.45%
1 год
35.69%
3 года*
18.93%
5 лет*
9.58%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCIG и IDHQ

2026 (YTD)20252024
PCIG
Polen Capital International Growth ETF		-4.93%-0.02%-8.47%
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF		24.45%27.46%-5.51%

Correlation

The correlation between PCIG and IDHQ is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г.

0.76

The correlation between PCIG and IDHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Capital International Growth ETF

Invesco S&P International Developed High Quality ETF

Часто сравнивают с PCIG:
PCIG с BNOPCIG с COMTPCIG с BKIEPCIG с CILPCIG с BUFIPCIG с BPHPCIG с DBO
Часто сравнивают с IDHQ:
IDHQ с IDMOIDHQ с VIGIIDHQ с INTFIDHQ с BKIEIDHQ с SPYIDHQ с FNDFIDHQ с VEA

Доходность на риск

PCIG vs. IDHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCIG
Ранг доходности на риск PCIG: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCIG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCIG: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCIG: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCIG: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCIG: 55
Ранг коэф-та Мартина
IDHQ
Ранг доходности на риск IDHQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDHQ: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDHQ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDHQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDHQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDHQ: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCIG c IDHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital International Growth ETF (PCIG) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PCIGIDHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
1.73

-2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.63
2.48

-3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.32

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

2.67

-3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

10.49

-11.53

PCIG vs. IDHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCIG на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа IDHQ равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCIG и IDHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCIG и IDHQ

Максимальная просадка PCIG за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки IDHQ в -73.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCIG и IDHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCIGIDHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.40%

-73.84%

+50.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.45%

-13.44%

-8.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.07%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.95%

-2.19%

-11.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-21.07%

+13.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.04%

3.41%

+6.63%

Волатильность

Сравнение волатильности PCIG и IDHQ

Polen Capital International Growth ETF (PCIG) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) имеют волатильность 5.93% и 5.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCIGIDHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

5.74%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.01%

18.89%

-2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.44%

20.74%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

17.84%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

17.96%

+0.33%

Сравнение комиссий PCIG и IDHQ

PCIG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IDHQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCIG и IDHQ

Дивидендная доходность PCIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности IDHQ в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF		2.03%2.46%2.41%2.52%3.33%2.10%1.60%2.10%2.67%1.68%2.36%1.71%
PCIG
Polen Capital International Growth ETF		0.15%0.14%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PCIG and IDHQ have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCIG has higher volatility (5.93%) compared to IDHQ (5.74%). In terms of maximum drawdown, PCIG dropped -23.40% vs IDHQ's -73.84%.

On 1-year performance, IDHQ leads with 35.69% vs -10.40% for PCIG. On fees, IDHQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, IDHQ has been the lower-risk option at 5.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IDHQ has performed better with a 35.69% return vs -10.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDHQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.85% for PCIG.

IDHQ has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 0.15% for PCIG.

They also come from different issuers: Polen and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for PCIG and 0.29% for IDHQ.

IDHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCIG и IDHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор