Сравнение PCIG с GSG
PCIG (Polen Capital International Growth ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - PCIG is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Polen, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. PCIG is actively managed, while GSG is passively managed. Over the past year, PCIG returned -14.45% vs 45.17% for GSG. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. PCIG charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности PCIG и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCIG показывает доходность -8.67%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 36.99%.
PCIG
- 1 день
- -3.98%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- -8.67%
- 6 месяцев
- -9.21%
- 1 год
- -14.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 36.99%
- 6 месяцев
- 33.63%
- 1 год
- 45.17%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 7.06%
Сравнение доходности по годам PCIG и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PCIG Polen Capital International Growth ETF | -8.67% | -0.02% | -8.06% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 36.99% | 5.93% | -0.18% |
Correlation
The correlation between PCIG and GSG is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г. | -0.07 |
Over the past year, the inverse relationship between PCIG and GSG has strengthened: their correlation has moved from -0.07 to -0.28, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCIG vs. GSG — Ранг доходности на риск
PCIG
GSG
Сравнение PCIG c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital International Growth ETF (PCIG) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCIG | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.35 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 4.80 | -5.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 12.37 | -13.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCIG | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | 1.96 | -2.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | -0.09 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок PCIG и GSG
Максимальная просадка PCIG за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCIG и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCIG | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.40% | -89.62% | +66.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.65% | -9.46% | -12.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.33% | -58.64% | +41.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -63.71% | +56.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.46% | 3.66% | +5.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCIG и GSG
Текущая волатильность для Polen Capital International Growth ETF (PCIG) составляет 6.15%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что PCIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCIG | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 7.03% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.20% | 20.66% | -5.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.88% | 23.15% | -4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.14% | 22.63% | -4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.14% | 22.04% | -3.90% |
Сравнение комиссий PCIG и GSG
PCIG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCIG и GSG
Дивидендная доходность PCIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PCIG Polen Capital International Growth ETF | 0.16% | 0.14% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
PCIG and GSG have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSG has higher volatility (7.03%) compared to PCIG (6.15%). In terms of maximum drawdown, PCIG dropped -23.40% vs GSG's -89.62%.
On 1-year performance, GSG leads with 45.17% vs -14.45% for PCIG. On fees, GSG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, PCIG has been the lower-risk option at 6.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GSG has performed better with a 45.17% return vs -14.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for PCIG.
PCIG has the higher dividend yield at 0.16%, compared with 0.00% for GSG.
PCIG is categorized as Foreign Large Cap Equities, while GSG is Commodities. They also come from different issuers: Polen and iShares. Their fees differ too: 0.85% for PCIG and 0.75% for GSG.
GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCIG и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор