Сравнение PCIG с GSG
PCIG (Polen Capital International Growth ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - PCIG is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Polen, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. PCIG is actively managed, while GSG is passively managed. Over the past year, PCIG returned -10.40% vs 37.41% for GSG. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. PCIG charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности PCIG и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCIG показывает доходность -4.93%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 33.95%.
PCIG
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- -7.96%
- С начала года
- -4.93%
- 1 год
- -10.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 4.15%
- 6 месяцев
- 29.74%
- С начала года
- 33.95%
- 1 год
- 37.41%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение доходности по годам PCIG и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PCIG Polen Capital International Growth ETF | -4.93% | -0.02% | -8.47% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 33.95% | 5.93% | 0.23% |
Correlation
The correlation between PCIG and GSG is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г. | -0.06 |
The correlation between PCIG and GSG shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCIG vs. GSG — Ранг доходности на риск
PCIG
GSG
Сравнение PCIG c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital International Growth ETF (PCIG) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCIG | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.29 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 2.00 | -2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 6.66 | -7.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCIG и GSG
Максимальная просадка PCIG за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCIG и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCIG | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.40% | -89.62% | +66.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.45% | -18.81% | -2.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.95% | -59.56% | +45.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -63.68% | +56.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.04% | 5.63% | +4.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCIG и GSG
Текущая волатильность для Polen Capital International Growth ETF (PCIG) составляет 5.93%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что PCIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCIG | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 7.17% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.01% | 21.54% | -5.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.44% | 23.48% | -4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.29% | 22.80% | -4.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.29% | 22.00% | -3.71% |
Сравнение комиссий PCIG и GSG
PCIG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCIG и GSG
Дивидендная доходность PCIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PCIG Polen Capital International Growth ETF | 0.15% | 0.14% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
PCIG and GSG have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSG has higher volatility (7.17%) compared to PCIG (5.93%). In terms of maximum drawdown, PCIG dropped -23.40% vs GSG's -89.62%.
On 1-year performance, GSG leads with 37.41% vs -10.40% for PCIG. On fees, GSG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, PCIG has been the lower-risk option at 5.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GSG has performed better with a 37.41% return vs -10.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for PCIG.
PCIG has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.00% for GSG.
PCIG is categorized as Foreign Large Cap Equities, while GSG is Commodities. They also come from different issuers: Polen and iShares. Their fees differ too: 0.85% for PCIG and 0.75% for GSG.
GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCIG и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор