PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PCIG с GSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PCIG и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Capital International Growth ETF (PCIG) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCIG показывает доходность -8.67%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 36.99%.


PCIG

1 день
-3.98%
1 месяц
-3.31%
С начала года
-8.67%
6 месяцев
-9.21%
1 год
-14.45%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GSG

1 день
-2.47%
1 месяц
-3.81%
С начала года
36.99%
6 месяцев
33.63%
1 год
45.17%
3 года*
17.71%
5 лет*
14.82%
10 лет*
7.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCIG и GSG


2026 (YTD)20252024
PCIG
Polen Capital International Growth ETF
-8.67%-0.02%-8.06%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
36.99%5.93%-0.18%

Correlation

The correlation between PCIG and GSG is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

-0.07

Over the past year, the inverse relationship between PCIG and GSG has strengthened: their correlation has moved from -0.07 to -0.28, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Polen Capital International Growth ETF

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Доходность на риск

PCIG vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PCIG
Ранг доходности на риск PCIG: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCIG: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCIG: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCIG: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCIG: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCIG: 11
Ранг коэф-та Мартина

GSG
Ранг доходности на риск GSG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCIG c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital International Growth ETF (PCIG) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PCIGGSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.35

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

4.80

-5.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

12.37

-13.90

PCIG vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCIG на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа GSG равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCIG и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PCIGGSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

1.96

-2.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.42

-0.09

-0.33

Просадки

Сравнение просадок PCIG и GSG

Максимальная просадка PCIG за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCIG и GSG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PCIGGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.40%

-89.62%

+66.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.65%

-9.46%

-12.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.33%

-58.64%

+41.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-63.71%

+56.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.46%

3.66%

+5.80%

Волатильность

Сравнение волатильности PCIG и GSG

Текущая волатильность для Polen Capital International Growth ETF (PCIG) составляет 6.15%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что PCIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PCIGGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

7.03%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.20%

20.66%

-5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.88%

23.15%

-4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.14%

22.63%

-4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

22.04%

-3.90%

Сравнение комиссий PCIG и GSG

PCIG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PCIG и GSG

Дивидендная доходность PCIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
0.00%0.00%0.00%
PCIG
Polen Capital International Growth ETF
0.16%0.14%0.36%

Часто задаваемые вопросы


PCIG and GSG have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSG has higher volatility (7.03%) compared to PCIG (6.15%). In terms of maximum drawdown, PCIG dropped -23.40% vs GSG's -89.62%.

On 1-year performance, GSG leads with 45.17% vs -14.45% for PCIG. On fees, GSG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, PCIG has been the lower-risk option at 6.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSG has performed better with a 45.17% return vs -14.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for PCIG.

PCIG has the higher dividend yield at 0.16%, compared with 0.00% for GSG.

PCIG is categorized as Foreign Large Cap Equities, while GSG is Commodities. They also come from different issuers: Polen and iShares. Their fees differ too: 0.85% for PCIG and 0.75% for GSG.

GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCIG и GSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор