Сравнение PCIG с FTGC
PCIG (Polen Capital International Growth ETF) and FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - PCIG is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Polen, while FTGC is a Commodities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, PCIG returned -10.40% vs 34.47% for FTGC. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. PCIG charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for FTGC.
Доходность
Сравнение доходности PCIG и FTGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCIG показывает доходность -4.93%, что значительно ниже, чем у FTGC с доходностью 25.30%.
PCIG
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- -7.96%
- С начала года
- -4.93%
- 1 год
- -10.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTGC
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 3.06%
- 6 месяцев
- 20.93%
- С начала года
- 25.30%
- 1 год
- 34.47%
- 3 года*
- 15.47%
- 5 лет*
- 12.66%
- 10 лет*
- 7.52%
Сравнение доходности по годам PCIG и FTGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PCIG Polen Capital International Growth ETF | -4.93% | -0.02% | -8.47% |
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 25.30% | 14.61% | 4.47% |
Correlation
The correlation between PCIG and FTGC is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г. | 0.06 |
The correlation between PCIG and FTGC shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCIG vs. FTGC — Ранг доходности на риск
PCIG
FTGC
Сравнение PCIG c FTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital International Growth ETF (PCIG) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCIG | FTGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.38 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 2.81 | -3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 9.29 | -10.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCIG и FTGC
Максимальная просадка PCIG за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCIG и FTGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCIG | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.40% | -59.47% | +36.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.45% | -12.34% | -9.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.95% | -6.04% | -7.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -27.25% | +19.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.04% | 3.72% | +6.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCIG и FTGC
Polen Capital International Growth ETF (PCIG) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что PCIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCIG | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 4.50% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.01% | 13.39% | +2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.44% | 15.79% | +3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.29% | 15.87% | +2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.29% | 14.72% | +3.57% |
Сравнение комиссий PCIG и FTGC
PCIG берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии FTGC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCIG и FTGC
Дивидендная доходность PCIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности FTGC в 15.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 15.46% | 17.74% | 3.05% | 3.34% | 10.35% | 7.21% | 0.00% | 0.81% | 0.80% | 1.21% |
PCIG Polen Capital International Growth ETF | 0.15% | 0.14% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCIG and FTGC have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCIG has higher volatility (5.93%) compared to FTGC (4.50%). In terms of maximum drawdown, PCIG dropped -23.40% vs FTGC's -59.47%.
On 1-year performance, FTGC leads with 34.47% vs -10.40% for PCIG. On fees, PCIG is cheaper at 0.85% per year. On volatility, FTGC has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FTGC has performed better with a 34.47% return vs -10.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PCIG is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for FTGC.
FTGC has the higher dividend yield at 15.46%, compared with 0.15% for PCIG.
PCIG is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FTGC is Commodities. They also come from different issuers: Polen and First Trust. Their fees differ too: 0.85% for PCIG and 0.95% for FTGC.
FTGC currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCIG и FTGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор