PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PCIG с FTGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PCIG и FTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Capital International Growth ETF (PCIG) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCIG показывает доходность -4.93%, что значительно ниже, чем у FTGC с доходностью 25.30%.


PCIG

1 день
-1.19%
1 месяц
-0.01%
6 месяцев
-7.96%
С начала года
-4.93%
1 год
-10.40%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FTGC

1 день
-0.97%
1 месяц
3.06%
6 месяцев
20.93%
С начала года
25.30%
1 год
34.47%
3 года*
15.47%
5 лет*
12.66%
10 лет*
7.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCIG и FTGC


2026 (YTD)20252024
PCIG
Polen Capital International Growth ETF
-4.93%-0.02%-8.47%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
25.30%14.61%4.47%

Correlation

The correlation between PCIG and FTGC is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г.

0.06

The correlation between PCIG and FTGC shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Polen Capital International Growth ETF

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

PCIG vs. FTGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PCIG
Ранг доходности на риск PCIG: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCIG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCIG: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCIG: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCIG: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCIG: 55
Ранг коэф-та Мартина

FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCIG c FTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital International Growth ETF (PCIG) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PCIGFTGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.38

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

2.81

-3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

9.29

-10.33

PCIG vs. FTGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCIG на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа FTGC равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCIG и FTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCIG и FTGC

Максимальная просадка PCIG за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCIG и FTGC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PCIGFTGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.40%

-59.47%

+36.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.45%

-12.34%

-9.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.95%

-6.04%

-7.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-27.25%

+19.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.04%

3.72%

+6.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PCIG и FTGC

Polen Capital International Growth ETF (PCIG) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что PCIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PCIGFTGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

4.50%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.01%

13.39%

+2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.44%

15.79%

+3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

15.87%

+2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

14.72%

+3.57%

Сравнение комиссий PCIG и FTGC

PCIG берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии FTGC в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PCIG и FTGC

Дивидендная доходность PCIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности FTGC в 15.46%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
15.46%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%
PCIG
Polen Capital International Growth ETF
0.15%0.14%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


PCIG and FTGC have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCIG has higher volatility (5.93%) compared to FTGC (4.50%). In terms of maximum drawdown, PCIG dropped -23.40% vs FTGC's -59.47%.

On 1-year performance, FTGC leads with 34.47% vs -10.40% for PCIG. On fees, PCIG is cheaper at 0.85% per year. On volatility, FTGC has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTGC has performed better with a 34.47% return vs -10.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PCIG is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for FTGC.

FTGC has the higher dividend yield at 15.46%, compared with 0.15% for PCIG.

PCIG is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FTGC is Commodities. They also come from different issuers: Polen and First Trust. Their fees differ too: 0.85% for PCIG and 0.95% for FTGC.

FTGC currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCIG и FTGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор