Сравнение PCIG с FAAR
PCIG (Polen Capital International Growth ETF) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PCIG is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Polen, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, PCIG returned -10.40% vs 23.68% for FAAR. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. PCIG charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.
Доходность
Сравнение доходности PCIG и FAAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCIG показывает доходность -4.93%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 16.56%.
PCIG
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- -7.96%
- С начала года
- -4.93%
- 1 год
- -10.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAAR
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -4.15%
- 6 месяцев
- 11.51%
- С начала года
- 16.56%
- 1 год
- 23.68%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 7.07%
- 10 лет*
- 4.26%
Сравнение доходности по годам PCIG и FAAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PCIG Polen Capital International Growth ETF | -4.93% | -0.02% | -8.47% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 16.56% | 8.07% | 1.37% |
Correlation
The correlation between PCIG and FAAR is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCIG vs. FAAR — Ранг доходности на риск
PCIG
FAAR
Сравнение PCIG c FAAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital International Growth ETF (PCIG) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCIG | FAAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.32 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 2.66 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 8.62 | -9.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCIG и FAAR
Максимальная просадка PCIG за все время составила -23.40%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCIG и FAAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCIG | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.40% | -18.03% | -5.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.45% | -8.94% | -12.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.95% | -8.32% | -5.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -7.83% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.04% | 2.76% | +7.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCIG и FAAR
Polen Capital International Growth ETF (PCIG) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что PCIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCIG | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 2.92% | +3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.01% | 9.70% | +6.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.44% | 12.90% | +6.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.29% | 11.93% | +6.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.29% | 11.55% | +6.74% |
Сравнение комиссий PCIG и FAAR
PCIG берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCIG и FAAR
Дивидендная доходность PCIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности FAAR в 9.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.82% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
PCIG Polen Capital International Growth ETF | 0.15% | 0.14% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCIG and FAAR have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCIG has higher volatility (5.93%) compared to FAAR (2.92%). In terms of maximum drawdown, PCIG dropped -23.40% vs FAAR's -18.03%.
On 1-year performance, FAAR leads with 23.68% vs -10.40% for PCIG. On fees, PCIG is cheaper at 0.85% per year. On volatility, FAAR has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FAAR has performed better with a 23.68% return vs -10.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PCIG is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.
FAAR has the higher dividend yield at 9.82%, compared with 0.15% for PCIG.
PCIG is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: Polen and First Trust. Their fees differ too: 0.85% for PCIG and 0.95% for FAAR.
FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCIG и FAAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор