Сравнение PCIG с ENFR
PCIG (Polen Capital International Growth ETF) and ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - PCIG is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Polen, while ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index. PCIG is actively managed, while ENFR is passively managed. Over the past year, PCIG returned -10.40% vs 32.20% for ENFR. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. PCIG charges 0.85%/yr vs 0.35%/yr for ENFR.
Доходность
Сравнение доходности PCIG и ENFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCIG показывает доходность -4.93%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 29.35%.
PCIG
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- -7.96%
- С начала года
- -4.93%
- 1 год
- -10.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ENFR
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 5.43%
- 6 месяцев
- 27.82%
- С начала года
- 29.35%
- 1 год
- 32.20%
- 3 года*
- 28.32%
- 5 лет*
- 22.31%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение доходности по годам PCIG и ENFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PCIG Polen Capital International Growth ETF | -4.93% | -0.02% | -8.47% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 29.35% | 5.88% | 32.34% |
Correlation
The correlation between PCIG and ENFR is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г. | 0.12 |
The correlation between PCIG and ENFR shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCIG vs. ENFR — Ранг доходности на риск
PCIG
ENFR
Сравнение PCIG c ENFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital International Growth ETF (PCIG) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCIG | ENFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.36 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 3.74 | -4.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 9.20 | -10.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCIG и ENFR
Максимальная просадка PCIG за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCIG и ENFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCIG | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.40% | -68.28% | +44.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.45% | -8.64% | -12.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.95% | -1.34% | -12.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -15.88% | +8.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.04% | 3.51% | +6.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCIG и ENFR
Polen Capital International Growth ETF (PCIG) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что PCIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCIG | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 5.40% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.01% | 12.07% | +3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.44% | 15.20% | +4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.29% | 19.27% | -0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.29% | 24.65% | -6.36% |
Сравнение комиссий PCIG и ENFR
PCIG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ENFR в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCIG и ENFR
Дивидендная доходность PCIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности ENFR в 3.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 3.88% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
PCIG Polen Capital International Growth ETF | 0.15% | 0.14% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCIG and ENFR have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCIG has higher volatility (5.93%) compared to ENFR (5.40%). In terms of maximum drawdown, PCIG dropped -23.40% vs ENFR's -68.28%.
On 1-year performance, ENFR leads with 32.20% vs -10.40% for PCIG. On fees, ENFR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ENFR has been the lower-risk option at 5.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ENFR has performed better with a 32.20% return vs -10.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ENFR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for PCIG.
ENFR has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 0.15% for PCIG.
PCIG is categorized as Foreign Large Cap Equities, while ENFR is Energy Equities. They also come from different issuers: Polen and SS&C. Their fees differ too: 0.85% for PCIG and 0.35% for ENFR.
ENFR currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCIG и ENFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор