PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PCIG с EINC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCIG с EINC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PCIG (Polen Capital International Growth ETF) and EINC (VanEck Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - PCIG is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Polen, while EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index. PCIG is actively managed, while EINC is passively managed. Over the past year, PCIG returned -10.40% vs 33.52% for EINC. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. PCIG charges 0.85%/yr vs 0.45%/yr for EINC.

Доходность

Сравнение доходности PCIG и EINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Capital International Growth ETF (PCIG) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCIG показывает доходность -4.93%, что значительно ниже, чем у EINC с доходностью 29.71%.

PCIG

1 день
-1.19%
1 месяц
-0.01%
6 месяцев
-7.96%
С начала года
-4.93%
1 год
-10.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EINC

1 день
1.39%
1 месяц
5.79%
6 месяцев
28.55%
С начала года
29.71%
1 год
33.52%
3 года*
29.16%
5 лет*
23.13%
10 лет*
11.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCIG и EINC

2026 (YTD)20252024
PCIG
Polen Capital International Growth ETF		-4.93%-0.02%-8.47%
EINC
VanEck Energy Income ETF		29.71%7.11%33.68%

Correlation

The correlation between PCIG and EINC is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г.

0.12

The correlation between PCIG and EINC shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PCIG и EINC

Секторы
PCIG
EINC

Технологии

23.3%

-

Финансовые услуги

8.6%

-

Потребительский циклический сектор

8.6%

-

Коммуникационные услуги

5.8%

-

Энергетика

5.7%
99.4%

Сырьевые материалы

4.6%

-

Здравоохранение

3.4%

-

Промышленность

2.2%
0.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.6%

Технологии

PCIG
23.3%
EINC

-

Финансовые услуги

PCIG
8.6%
EINC

-

Потребительский циклический сектор

PCIG
8.6%
EINC

-

Коммуникационные услуги

PCIG
5.8%
EINC

-

Энергетика

PCIG
5.7%
EINC
99.4%

Сырьевые материалы

PCIG
4.6%
EINC

-

Здравоохранение

PCIG
3.4%
EINC

-

Промышленность

PCIG
2.2%
EINC
0.6%

Потребительский защитный сектор

PCIG

-

EINC

-

Недвижимость

PCIG

-

EINC

-

Коммунальные услуги

PCIG

-

EINC
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Capital International Growth ETF

VanEck Energy Income ETF

Часто сравнивают с PCIG:
PCIG с BNOPCIG с COMTPCIG с BKIEPCIG с CILPCIG с BUFIPCIG с BPHPCIG с DBO
Часто сравнивают с EINC:
EINC с XLEEINC с BIZDEINC с EMLPEINC с SMHEINC с IXCEINC с VPUEINC с ERY

Доходность на риск

PCIG vs. EINC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCIG
Ранг доходности на риск PCIG: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCIG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCIG: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCIG: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCIG: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCIG: 55
Ранг коэф-та Мартина
EINC
Ранг доходности на риск EINC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINC: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCIG c EINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital International Growth ETF (PCIG) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PCIGEINCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
2.18

-2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.63
2.94

-3.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.38

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

4.27

-4.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

10.48

-11.51

PCIG vs. EINC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCIG на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа EINC равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCIG и EINC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCIG и EINC

Максимальная просадка PCIG за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки EINC в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCIG и EINC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCIGEINCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.40%

-87.55%

+64.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.45%

-7.89%

-13.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.95%

-1.67%

-12.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-43.97%

+36.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.04%

3.21%

+6.83%

Волатильность

Сравнение волатильности PCIG и EINC

Polen Capital International Growth ETF (PCIG) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с VanEck Energy Income ETF (EINC) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что PCIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCIGEINCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

5.40%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.01%

12.38%

+3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.44%

15.45%

+3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

19.58%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

25.33%

-7.04%

Сравнение комиссий PCIG и EINC

PCIG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии EINC в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCIG и EINC

Дивидендная доходность PCIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности EINC в 3.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EINC
VanEck Energy Income ETF		3.41%4.51%3.33%3.77%2.89%6.03%6.69%9.66%11.31%8.53%9.71%28.53%
PCIG
Polen Capital International Growth ETF		0.15%0.14%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PCIG and EINC have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCIG has higher volatility (5.93%) compared to EINC (5.40%). In terms of maximum drawdown, PCIG dropped -23.40% vs EINC's -87.55%.

On 1-year performance, EINC leads with 33.52% vs -10.40% for PCIG. On fees, EINC is cheaper at 0.45% per year. On volatility, EINC has been the lower-risk option at 5.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EINC has performed better with a 33.52% return vs -10.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EINC is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.85% for PCIG.

EINC has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 0.15% for PCIG.

PCIG is categorized as Foreign Large Cap Equities, while EINC is Energy Equities. They also come from different issuers: Polen and VanEck. Their fees differ too: 0.85% for PCIG and 0.45% for EINC.

EINC currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCIG и EINC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор