Сравнение PCIG с CMDT
PCIG (Polen Capital International Growth ETF) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - PCIG is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Polen, while CMDT is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. PCIG is actively managed, while CMDT is passively managed. Over the past year, PCIG returned -10.40% vs 26.33% for CMDT. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. PCIG charges 0.85%/yr vs 0.65%/yr for CMDT.
Доходность
Сравнение доходности PCIG и CMDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCIG показывает доходность -4.93%, что значительно ниже, чем у CMDT с доходностью 17.48%.
PCIG
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- -7.96%
- С начала года
- -4.93%
- 1 год
- -10.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMDT
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 0.86%
- 6 месяцев
- 14.65%
- С начала года
- 17.48%
- 1 год
- 26.33%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCIG и CMDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PCIG Polen Capital International Growth ETF | -4.93% | -0.02% | -8.47% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 17.48% | 12.78% | 2.16% |
Correlation
The correlation between PCIG and CMDT is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г. | 0.03 |
The correlation between PCIG and CMDT shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCIG vs. CMDT — Ранг доходности на риск
PCIG
CMDT
Сравнение PCIG c CMDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital International Growth ETF (PCIG) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCIG | CMDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.35 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 2.00 | -2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 7.54 | -8.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCIG и CMDT
Максимальная просадка PCIG за все время составила -23.40%, что больше максимальной просадки CMDT в -13.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCIG и CMDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCIG | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.40% | -13.23% | -10.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.45% | -13.23% | -8.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.95% | -7.94% | -6.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -2.93% | -4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.04% | 3.50% | +6.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCIG и CMDT
Polen Capital International Growth ETF (PCIG) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что PCIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCIG | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 4.44% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.01% | 11.04% | +4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.44% | 12.91% | +6.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.29% | 12.32% | +5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.29% | 12.32% | +5.97% |
Сравнение комиссий PCIG и CMDT
PCIG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CMDT в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCIG и CMDT
Дивидендная доходность PCIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности CMDT в 2.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.63% | 3.04% | 8.80% | 2.71% |
PCIG Polen Capital International Growth ETF | 0.15% | 0.14% | 0.36% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCIG and CMDT have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCIG has higher volatility (5.93%) compared to CMDT (4.44%). In terms of maximum drawdown, PCIG dropped -23.40% vs CMDT's -13.23%.
On 1-year performance, CMDT leads with 26.33% vs -10.40% for PCIG. On fees, CMDT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CMDT has been the lower-risk option at 4.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CMDT has performed better with a 26.33% return vs -10.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CMDT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for PCIG.
CMDT has the higher dividend yield at 2.63%, compared with 0.15% for PCIG.
PCIG is categorized as Foreign Large Cap Equities, while CMDT is Commodities. They also come from different issuers: Polen and PIMCO. Their fees differ too: 0.85% for PCIG and 0.65% for CMDT.
CMDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCIG и CMDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор