Сравнение PCHI с FFUT
PCHI (Polen High Income ETF) and FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - PCHI is a High Yield Bonds fund actively managed by Polen Capital, while FFUT is a Systematic Trend fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, PCHI returned -2.38% vs 16.72% for FFUT. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. PCHI charges 0.56%/yr vs 0.80%/yr for FFUT.
Доходность
Сравнение доходности PCHI и FFUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCHI показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у FFUT с доходностью 7.53%.
PCHI
- 1 день
- -5.60%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -4.47%
- 6 месяцев
- -4.18%
- 1 год
- -2.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFUT
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- 7.53%
- 6 месяцев
- 7.21%
- 1 год
- 16.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCHI и FFUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCHI Polen High Income ETF | -4.47% | 4.02% |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 7.53% | 8.58% |
Correlation
The correlation between PCHI and FFUT is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCHI vs. FFUT — Ранг доходности на риск
PCHI
FFUT
Сравнение PCHI c FFUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen High Income ETF (PCHI) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCHI | FFUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.28 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 3.07 | -3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.21 | 11.83 | -14.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCHI и FFUT
Максимальная просадка PCHI за все время составила -6.41%, что больше максимальной просадки FFUT в -5.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCHI и FFUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCHI | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.41% | -5.47% | -0.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.41% | -5.47% | -0.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.41% | -5.47% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -1.01% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 1.42% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCHI и FFUT
Polen High Income ETF (PCHI) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что PCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCHI | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 2.94% | +3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.81% | 9.01% | -2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.45% | 11.27% | -3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.34% | 11.01% | -3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.34% | 11.01% | -3.67% |
Сравнение комиссий PCHI и FFUT
PCHI берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии FFUT в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCHI и FFUT
Дивидендная доходность PCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что больше доходности FFUT в 1.94%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 1.94% | 2.09% |
PCHI Polen High Income ETF | 8.47% | 5.62% |
Часто задаваемые вопросы
PCHI and FFUT have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCHI has higher volatility (6.12%) compared to FFUT (2.94%). In terms of maximum drawdown, PCHI dropped -6.41% vs FFUT's -5.47%.
On 1-year performance, FFUT leads with 16.72% vs -2.38% for PCHI. On fees, PCHI is cheaper at 0.56% per year. On volatility, FFUT has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FFUT has performed better with a 16.72% return vs -2.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PCHI is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.80% for FFUT.
PCHI has the higher dividend yield at 8.47%, compared with 1.94% for FFUT.
PCHI is categorized as High Yield Bonds, while FFUT is Systematic Trend. They also come from different issuers: Polen Capital and Fidelity. Their fees differ too: 0.56% for PCHI and 0.80% for FFUT.
FFUT currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCHI и FFUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор