Сравнение PCHI с BPH
PCHI (Polen High Income ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - PCHI is a High Yield Bonds fund actively managed by Polen Capital, while BPH is a Energy Equities fund actively managed by Precidian. Both are actively managed. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. PCHI charges 0.56%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности PCHI и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PCHI
- 1 день
- -5.60%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -4.47%
- 6 месяцев
- -4.18%
- 1 год
- -2.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPH
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -8.91%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCHI и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PCHI Polen High Income ETF | -5.63% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | -10.65% |
Correlation
The correlation between PCHI and BPH is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCHI vs. BPH — Ранг доходности на риск
PCHI
BPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PCHI c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen High Income ETF (PCHI) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCHI | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.21 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCHI и BPH
Максимальная просадка PCHI за все время составила -6.41%, что меньше максимальной просадки BPH в -13.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCHI и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCHI | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.41% | -13.67% | +7.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.41% | -13.67% | +7.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -4.41% | +3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCHI и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCHI | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.45% | 25.41% | -17.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.34% | 25.41% | -18.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.34% | 25.41% | -18.07% |
Сравнение комиссий PCHI и BPH
PCHI берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCHI и BPH
Дивидендная доходность PCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что больше доходности BPH в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.56% | 0.00% |
PCHI Polen High Income ETF | 8.47% | 5.62% |
Часто задаваемые вопросы
PCHI and BPH have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.56% for PCHI.
PCHI has the higher dividend yield at 8.47%, compared with 0.56% for BPH.
PCHI is categorized as High Yield Bonds, while BPH is Energy Equities. They also come from different issuers: Polen Capital and Precidian. Their fees differ too: 0.56% for PCHI and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для PCHI и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор