PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCGTX с QGRPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCGTX с QGRPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) и UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX).

PCGTX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г.. QGRPX управляется UBS. Фонд был запущен 8 июл. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PCGTX и QGRPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) и UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCGTX и QGRPX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments		2.74%7.84%0.98%5.12%-13.48%-0.61%1.70%
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund		-11.21%15.51%25.13%35.52%-25.57%29.14%14.62%

Доходность по периодам

С начала года, PCGTX показывает доходность 2.74%, что значительно выше, чем у QGRPX с доходностью -11.21%.

PCGTX

1 день
0.28%
1 месяц
-1.39%
С начала года
2.74%
6 месяцев
4.32%
1 год
7.80%
3 года*
4.71%
5 лет*
0.32%
10 лет*
1.63%

QGRPX

1 день
3.61%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-11.21%
6 месяцев
-10.79%
1 год
9.83%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments

UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund

Часто сравнивают с PCGTX:
PCGTX с APBDXPCGTX с TRLVXPCGTX с UMMGXPCGTX с AVIGXPCGTX с FMBPXPCGTX с DHRAXPCGTX с NCRLX
Часто сравнивают с QGRPX:
QGRPX с DVRUXQGRPX с GARPQGRPX с SCHGQGRPX с VUGQGRPX с QGRWQGRPX с IWFQGRPX с VOO

Сравнение комиссий PCGTX и QGRPX

PCGTX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии QGRPX в 0.50%.

PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund

Доходность на риск

PCGTX vs. QGRPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCGTX
Ранг доходности на риск PCGTX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGTX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGTX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGTX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGTX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
QGRPX
Ранг доходности на риск QGRPX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRPX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRPX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRPX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRPX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRPX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCGTX c QGRPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) и UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCGTXQGRPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.54

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

0.95

+1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.13

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

0.21

+2.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.64

0.68

+6.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCGTX vs. QGRPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCGTX на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа QGRPX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCGTX и QGRPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCGTXQGRPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.54

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.51

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.63

+0.34

Корреляция

Корреляция между PCGTX и QGRPX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCGTX и QGRPX

Дивидендная доходность PCGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности QGRPX в 6.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments		4.43%3.78%5.36%5.02%3.67%2.87%3.23%3.53%3.34%2.96%2.71%2.21%
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund		6.94%6.16%3.62%0.42%1.00%2.84%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCGTX и QGRPX

Максимальная просадка PCGTX за все время составила -19.34%, что меньше максимальной просадки QGRPX в -30.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCGTX и QGRPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCGTXQGRPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.34%

-30.28%

+10.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-17.45%

+14.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.20%

-30.28%

+11.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-14.47%

+12.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-7.65%

+5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

5.30%

-4.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PCGTX и QGRPX

Текущая волатильность для PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) составляет 2.15%, в то время как у UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что PCGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCGTXQGRPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

6.13%

-3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.14%

11.43%

-7.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.23%

21.16%

-14.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.10%

19.60%

-12.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.35%

19.43%

-14.08%