PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCGTX с QGRPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCGTX с QGRPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PCGTX (PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments) and QGRPX (UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund) are both mutual funds - PCGTX is a Intermediate Core Bond fund managed by UBS, while QGRPX is a Large Cap Growth Equities fund managed by UBS. Over the past 5 years, PCGTX returned 0.28%/yr vs 11.92%/yr for QGRPX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. PCGTX charges 0.73%/yr vs 0.50%/yr for QGRPX.

Доходность

Сравнение доходности PCGTX и QGRPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) и UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PCGTX показывает доходность 2.82%, а QGRPX немного ниже – 2.72%.

PCGTX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.11%
С начала года
2.82%
6 месяцев
3.30%
1 год
8.55%
3 года*
4.91%
5 лет*
0.28%
10 лет*
1.53%

QGRPX

1 день
-1.33%
1 месяц
3.55%
С начала года
2.72%
6 месяцев
1.92%
1 год
15.64%
3 года*
19.96%
5 лет*
11.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCGTX и QGRPX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments		2.82%7.84%0.98%5.12%-13.48%-0.61%1.70%
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund		2.72%15.51%25.13%35.52%-25.57%29.14%14.62%

Correlation

The correlation between PCGTX and QGRPX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2020 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments

UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund

Часто сравнивают с PCGTX:
PCGTX с UMMGXPCGTX с SBIPCGTX с TRLVXPCGTX с APBDXPCGTX с FMBPXPCGTX с AVIGXPCGTX с NCRLX
Часто сравнивают с QGRPX:
QGRPX с DVRUXQGRPX с GARPQGRPX с SCHGQGRPX с VUGQGRPX с QGRWQGRPX с IWFQGRPX с VOO

Доходность на риск

PCGTX vs. QGRPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCGTX
Ранг доходности на риск PCGTX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGTX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGTX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGTX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGTX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
QGRPX
Ранг доходности на риск QGRPX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRPX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRPX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRPX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRPX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRPX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCGTX c QGRPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) и UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCGTXQGRPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.22

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
1.76

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.22

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

1.02

+2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.29

3.23

+8.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCGTX vs. QGRPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCGTX на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа QGRPX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCGTX и QGRPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCGTXQGRPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.22

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.62

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.76

+0.20

Просадки

Сравнение просадок PCGTX и QGRPX

Максимальная просадка PCGTX за все время составила -19.34%, что меньше максимальной просадки QGRPX в -30.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCGTX и QGRPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCGTXQGRPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.34%

-30.28%

+10.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-17.45%

+14.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.94%

-21.03%

+13.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.20%

-30.28%

+11.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-1.94%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-7.56%

+5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

5.29%

-4.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PCGTX и QGRPX

Текущая волатильность для PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) составляет 1.79%, в то время как у UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) волатильность равна 3.51%. Это указывает на то, что PCGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCGTXQGRPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

3.51%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.41%

11.77%

-7.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.67%

14.60%

-8.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.16%

19.61%

-12.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.39%

19.30%

-13.91%

Сравнение комиссий PCGTX и QGRPX

PCGTX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии QGRPX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCGTX и QGRPX

Дивидендная доходность PCGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности QGRPX в 6.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments		4.49%3.78%5.36%5.02%3.67%2.87%3.23%3.53%3.34%2.96%2.71%2.21%
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund		6.00%6.16%3.62%0.42%1.00%2.84%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PCGTX and QGRPX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QGRPX has higher volatility (3.51%) compared to PCGTX (1.79%). In terms of maximum drawdown, PCGTX dropped -19.34% vs QGRPX's -30.28%.

PCGTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCGTX и QGRPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор