PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PCGG с WDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCGG с WDIV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PCGG (Polen Capital Global Growth ETF) and WDIV (SPDR S&P Global Dividend ETF) are both Global Equities funds. PCGG is actively managed, while WDIV is passively managed. Over the past year, PCGG returned -7.62% vs 22.04% for WDIV. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. PCGG charges 0.85%/yr vs 0.40%/yr for WDIV.

Доходность

Сравнение доходности PCGG и WDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCGG показывает доходность -7.38%, что значительно ниже, чем у WDIV с доходностью 12.31%.

PCGG

1 день
-0.79%
1 месяц
0.92%
6 месяцев
-6.52%
С начала года
-7.38%
1 год
-7.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WDIV

1 день
0.55%
1 месяц
2.31%
6 месяцев
9.77%
С начала года
12.31%
1 год
22.04%
3 года*
17.73%
5 лет*
9.26%
10 лет*
7.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCGG и WDIV

2026 (YTD)202520242023
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF		-7.38%1.62%12.40%4.17%
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF		12.31%27.16%7.61%7.45%

Correlation

The correlation between PCGG and WDIV is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2023 г.

0.46

Сравнение распределения секторов PCGG и WDIV

Секторы
PCGG
WDIV

Технологии

32.7%
2.3%

Финансовые услуги

14.4%
19.3%

Коммуникационные услуги

10.7%
4.8%

Потребительский циклический сектор

7.8%
4.2%

Промышленность

7.3%
5.1%

Здравоохранение

7.1%
3.0%

Потребительский защитный сектор

2.3%
4.8%

Сырьевые материалы

2.2%
4.3%

Коммунальные услуги

2.0%
7.7%

Недвижимость

1.2%
8.6%

Энергетика

-

7.2%

Технологии

PCGG
32.7%
WDIV
2.3%

Финансовые услуги

PCGG
14.4%
WDIV
19.3%

Коммуникационные услуги

PCGG
10.7%
WDIV
4.8%

Потребительский циклический сектор

PCGG
7.8%
WDIV
4.2%

Промышленность

PCGG
7.3%
WDIV
5.1%

Здравоохранение

PCGG
7.1%
WDIV
3.0%

Потребительский защитный сектор

PCGG
2.3%
WDIV
4.8%

Сырьевые материалы

PCGG
2.2%
WDIV
4.3%

Коммунальные услуги

PCGG
2.0%
WDIV
7.7%

Недвижимость

PCGG
1.2%
WDIV
8.6%

Энергетика

PCGG

-

WDIV
7.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Capital Global Growth ETF

SPDR S&P Global Dividend ETF

Часто сравнивают с PCGG:
PCGG с GSIBPCGG с JGLOPCGG с JCHIPCGG с PCLGPCGG с GABFPCGG с MDIJXPCGG с FIXT
Часто сравнивают с WDIV:
WDIV с SCHDWDIV с SCHYWDIV с VYMWDIV с WLDRWDIV с SPYWDIV с VIGIWDIV с IVV

Доходность на риск

PCGG vs. WDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCGG
Ранг доходности на риск PCGG: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGG: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGG: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGG: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGG: 66
Ранг коэф-та Мартина
WDIV
Ранг доходности на риск WDIV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDIV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDIV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDIV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDIV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDIV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCGG c WDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PCGGWDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
2.18

-2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.56
3.14

-3.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.40

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

2.57

-2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

9.42

-10.17

PCGG vs. WDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCGG на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа WDIV равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCGG и WDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCGG и WDIV

Максимальная просадка PCGG за все время составила -22.66%, что меньше максимальной просадки WDIV в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCGG и WDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCGGWDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.66%

-42.34%

+19.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.66%

-8.61%

-14.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.01%

0.00%

-12.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-5.81%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.16%

2.35%

+7.81%

Волатильность

Сравнение волатильности PCGG и WDIV

Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что PCGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCGGWDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

2.47%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

8.34%

+4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

10.16%

+5.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

12.74%

+3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

15.14%

+1.57%

Сравнение комиссий PCGG и WDIV

PCGG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии WDIV в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCGG и WDIV

PCGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF		4.13%4.27%4.63%4.73%5.12%4.15%5.55%3.99%4.42%3.62%4.32%5.03%

Часто задаваемые вопросы

PCGG and WDIV have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCGG has higher volatility (4.56%) compared to WDIV (2.47%). In terms of maximum drawdown, PCGG dropped -22.66% vs WDIV's -42.34%.

On 1-year performance, WDIV leads with 22.04% vs -7.62% for PCGG. On fees, WDIV is cheaper at 0.40% per year. On volatility, WDIV has been the lower-risk option at 2.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WDIV has performed better with a 22.04% return vs -7.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WDIV is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.85% for PCGG.

WDIV has the higher dividend yield at 4.13%, compared with 0.00% for PCGG.

They also come from different issuers: Polen and State Street. Their fees differ too: 0.85% for PCGG and 0.40% for WDIV.

WDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCGG и WDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор