PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PCGG с WDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PCGG и WDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCGG и WDIV


2026 (YTD)202520242023
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF
-16.12%1.62%12.40%4.01%
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF
3.18%27.16%7.61%6.92%

Доходность по периодам

С начала года, PCGG показывает доходность -16.12%, что значительно ниже, чем у WDIV с доходностью 3.18%.


PCGG

1 день
2.93%
1 месяц
-7.21%
С начала года
-16.12%
6 месяцев
-18.32%
1 год
-9.79%
3 года*
5 лет*
10 лет*

WDIV

1 день
0.31%
1 месяц
-4.49%
С начала года
3.18%
6 месяцев
7.66%
1 год
23.85%
3 года*
14.74%
5 лет*
7.98%
10 лет*
7.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Polen Capital Global Growth ETF

SPDR S&P Global Dividend ETF

Сравнение комиссий PCGG и WDIV

PCGG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии WDIV в 0.40%.


Доходность на риск

PCGG vs. WDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PCGG
Ранг доходности на риск PCGG: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGG: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGG: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGG: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGG: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGG: 22
Ранг коэф-та Мартина

WDIV
Ранг доходности на риск WDIV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDIV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDIV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDIV: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDIV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDIV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCGG c WDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PCGGWDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.50

1.98

-2.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.61

2.71

-3.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.39

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.44

2.83

-3.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.37

10.72

-12.09

PCGG vs. WDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCGG на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа WDIV равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCGG и WDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PCGGWDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

1.98

-2.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.44

-0.45

Корреляция

Корреляция между PCGG и WDIV составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PCGG и WDIV

PCGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF
4.24%4.27%4.63%4.73%5.12%4.15%5.55%3.99%4.42%3.62%4.32%5.03%

Просадки

Сравнение просадок PCGG и WDIV

Максимальная просадка PCGG за все время составила -22.66%, что меньше максимальной просадки WDIV в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCGG и WDIV.


Загрузка...

Показатели просадок


PCGGWDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.66%

-42.34%

+19.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.66%

-8.61%

-14.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.32%

-5.84%

-14.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-5.90%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.21%

2.27%

+4.94%

Волатильность

Сравнение волатильности PCGG и WDIV

Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что PCGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PCGGWDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

4.49%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

7.39%

+4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.79%

12.08%

+7.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

12.68%

+3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

15.43%

+1.21%