PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCGG с SPGM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCGG с SPGM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM).

PCGG и SPGM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCGG - это активно управляемый фонд от Polen. Фонд был запущен 29 авг. 2023 г.. SPGM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PCGG и SPGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCGG и SPGM

2026 (YTD)202520242023
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF		-15.71%1.62%12.40%4.01%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		-0.38%23.62%16.75%6.00%

Доходность по периодам

С начала года, PCGG показывает доходность -15.71%, что значительно ниже, чем у SPGM с доходностью -0.38%.

PCGG

1 день
0.50%
1 месяц
-6.52%
С начала года
-15.71%
6 месяцев
-18.23%
1 год
-9.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPGM

1 день
0.94%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
2.64%
1 год
24.52%
3 года*
17.72%
5 лет*
9.90%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Capital Global Growth ETF

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Часто сравнивают с PCGG:
PCGG с GSIBPCGG с JCHIPCGG с JGLOPCGG с GABFPCGG с MDIJXPCGG с VXUSPCGG с PCLG
Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VTSPGM с VOOSPGM с VXUSSPGM с CWISPGM с QWLDSPGM с SWRD.ASSPGM с SPGP

Сравнение комиссий PCGG и SPGM

PCGG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPGM в 0.09%.

PCGG
Polen Capital Global Growth ETF
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Доходность на риск

PCGG vs. SPGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCGG
Ранг доходности на риск PCGG: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGG: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGG: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGG: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGG: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGG: 22
Ранг коэф-та Мартина
SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCGG c SPGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCGGSPGMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.48

1.41

-1.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.57

2.03

-2.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.30

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.41

2.09

-2.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.28

9.76

-11.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCGG vs. SPGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCGG на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа SPGM равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCGG и SPGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCGGSPGMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

1.41

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.61

-0.61

Корреляция

Корреляция между PCGG и SPGM составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCGG и SPGM

PCGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPGM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.90%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%

Просадки

Сравнение просадок PCGG и SPGM

Максимальная просадка PCGG за все время составила -22.66%, что меньше максимальной просадки SPGM в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCGG и SPGM.

Загрузка...

Показатели просадок

PCGGSPGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.66%

-33.97%

+11.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.66%

-11.96%

-10.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.92%

-5.72%

-14.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-4.85%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.31%

2.56%

+4.75%

Волатильность

Сравнение волатильности PCGG и SPGM

Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) имеют волатильность 6.30% и 6.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCGGSPGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

6.33%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

10.22%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.80%

17.49%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

15.94%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

17.56%

-0.93%