PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCGG с PID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCGG с PID

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PCGG (Polen Capital Global Growth ETF) and PID (Invesco International Dividend Achievers™ ETF) are both Global Equities funds. PCGG is actively managed, while PID is passively managed. Over the past year, PCGG returned -5.83% vs 16.04% for PID. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. PCGG charges 0.85%/yr vs 0.56%/yr for PID.

Доходность

Сравнение доходности PCGG и PID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCGG показывает доходность -6.93%, что значительно ниже, чем у PID с доходностью 5.45%.

PCGG

1 день
-1.46%
1 месяц
1.53%
С начала года
-6.93%
6 месяцев
-6.74%
1 год
-5.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PID

1 день
-1.07%
1 месяц
1.28%
С начала года
5.45%
6 месяцев
6.61%
1 год
16.04%
3 года*
12.52%
5 лет*
8.28%
10 лет*
8.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCGG и PID

2026 (YTD)202520242023
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF		-6.93%1.62%12.40%4.01%
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		5.45%24.45%3.08%5.57%

Correlation

The correlation between PCGG and PID is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2023 г.

0.50

Сравнение распределения секторов PCGG и PID

Секторы
PCGG
PID

Технологии

40.1%
8.7%

Финансовые услуги

17.5%
17.5%

Коммуникационные услуги

15.8%
13.8%

Здравоохранение

13.0%
8.4%

Потребительский циклический сектор

9.4%
6.4%

Потребительский защитный сектор

2.3%
6.0%

Недвижимость

2.0%
0.4%

Сырьевые материалы

-

3.4%

Энергетика

-

13.3%

Промышленность

-

7.9%

Коммунальные услуги

-

14.2%

Технологии

PCGG
40.1%
PID
8.7%

Финансовые услуги

PCGG
17.5%
PID
17.5%

Коммуникационные услуги

PCGG
15.8%
PID
13.8%

Здравоохранение

PCGG
13.0%
PID
8.4%

Потребительский циклический сектор

PCGG
9.4%
PID
6.4%

Потребительский защитный сектор

PCGG
2.3%
PID
6.0%

Недвижимость

PCGG
2.0%
PID
0.4%

Сырьевые материалы

PCGG

-

PID
3.4%

Энергетика

PCGG

-

PID
13.3%

Промышленность

PCGG

-

PID
7.9%

Коммунальные услуги

PCGG

-

PID
14.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Capital Global Growth ETF

Invesco International Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с PCGG:
PCGG с GSIBPCGG с JGLOPCGG с JCHIPCGG с GABFPCGG с PCLGPCGG с MDIJXPCGG с FIXT
Часто сравнивают с PID:
PID с IDVPID с LVHIPID с DTHPID с DWXPID с PSQPID с VYMIPID с DIM

Доходность на риск

PCGG vs. PID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCGG
Ранг доходности на риск PCGG: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGG: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGG: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGG: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGG: 66
Ранг коэф-та Мартина
PID
Ранг доходности на риск PID: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PID: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PID: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PID: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PID: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PID: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCGG c PID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCGGPIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
1.66

-2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.43
2.46

-2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.30

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

2.16

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

7.36

-8.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCGG vs. PID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCGG на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа PID равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCGG и PID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCGGPIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

1.66

-2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.27

-0.05

Просадки

Сравнение просадок PCGG и PID

Максимальная просадка PCGG за все время составила -22.66%, что меньше максимальной просадки PID в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCGG и PID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCGGPIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.66%

-66.34%

+43.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.66%

-7.47%

-15.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.59%

-2.19%

-9.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-13.04%

+8.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.13%

2.18%

+6.95%

Волатильность

Сравнение волатильности PCGG и PID

Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что PCGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCGGPIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

2.75%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

7.62%

+4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

9.70%

+5.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

13.97%

+2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

17.84%

-1.20%

Сравнение комиссий PCGG и PID

PCGG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PID в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCGG и PID

PCGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		3.27%3.28%3.88%3.31%3.30%3.30%3.16%3.99%3.87%3.46%3.90%4.48%

Часто задаваемые вопросы

PCGG and PID have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCGG has higher volatility (3.80%) compared to PID (2.75%). In terms of maximum drawdown, PCGG dropped -22.66% vs PID's -66.34%.

On 1-year performance, PID leads with 16.04% vs -5.83% for PCGG. On fees, PID is cheaper at 0.56% per year. On volatility, PID has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PID has performed better with a 16.04% return vs -5.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PID is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.85% for PCGG.

PID has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 0.00% for PCGG.

They also come from different issuers: Polen and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for PCGG and 0.56% for PID.

PID currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCGG и PID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор