PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCGG с KLMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCGG с KLMT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PCGG (Polen Capital Global Growth ETF) and KLMT (Invesco MSCI Global Climate 500 ETF) are both Global Equities funds. PCGG is actively managed, while KLMT is passively managed. Over the past year, PCGG returned -5.83% vs 27.86% for KLMT. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PCGG charges 0.85%/yr vs 0.10%/yr for KLMT.

Доходность

Сравнение доходности PCGG и KLMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCGG показывает доходность -6.93%, что значительно ниже, чем у KLMT с доходностью 12.04%.

PCGG

1 день
-1.46%
1 месяц
1.53%
С начала года
-6.93%
6 месяцев
-6.74%
1 год
-5.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KLMT

1 день
-0.78%
1 месяц
5.23%
С начала года
12.04%
6 месяцев
12.88%
1 год
27.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCGG и KLMT

2026 (YTD)20252024
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF		-6.93%1.62%6.31%
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		12.04%21.31%4.94%

Correlation

The correlation between PCGG and KLMT is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г.

0.81

The correlation between PCGG and KLMT has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PCGG и KLMT

Секторы
PCGG
KLMT

Технологии

40.1%
30.0%

Финансовые услуги

17.5%
16.9%

Коммуникационные услуги

15.8%
9.6%

Здравоохранение

13.0%
8.0%

Потребительский циклический сектор

9.4%
9.2%

Потребительский защитный сектор

2.3%
4.6%

Недвижимость

2.0%
2.7%

Сырьевые материалы

-

2.8%

Энергетика

-

4.1%

Промышленность

-

10.2%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Технологии

PCGG
40.1%
KLMT
30.0%

Финансовые услуги

PCGG
17.5%
KLMT
16.9%

Коммуникационные услуги

PCGG
15.8%
KLMT
9.6%

Здравоохранение

PCGG
13.0%
KLMT
8.0%

Потребительский циклический сектор

PCGG
9.4%
KLMT
9.2%

Потребительский защитный сектор

PCGG
2.3%
KLMT
4.6%

Недвижимость

PCGG
2.0%
KLMT
2.7%

Сырьевые материалы

PCGG

-

KLMT
2.8%

Энергетика

PCGG

-

KLMT
4.1%

Промышленность

PCGG

-

KLMT
10.2%

Коммунальные услуги

PCGG

-

KLMT
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Capital Global Growth ETF

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

Часто сравнивают с PCGG:
PCGG с GSIBPCGG с JGLOPCGG с JCHIPCGG с GABFPCGG с PCLGPCGG с MDIJXPCGG с FIXT
Часто сравнивают с KLMT:
KLMT с UFOKLMT с SFGVKLMT с FIXTKLMT с GKATKLMT с VTKLMT с GLOFKLMT с DFAI

Доходность на риск

PCGG vs. KLMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCGG
Ранг доходности на риск PCGG: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGG: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGG: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGG: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGG: 66
Ранг коэф-та Мартина
KLMT
Ранг доходности на риск KLMT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLMT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLMT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLMT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLMT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLMT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCGG c KLMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCGGKLMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
2.22

-2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.43
3.10

-3.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.40

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

2.93

-3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

12.75

-13.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCGG vs. KLMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCGG на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа KLMT равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCGG и KLMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCGGKLMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

2.22

-2.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

1.28

-1.06

Просадки

Сравнение просадок PCGG и KLMT

Максимальная просадка PCGG за все время составила -22.66%, что больше максимальной просадки KLMT в -16.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCGG и KLMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCGGKLMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.66%

-16.87%

-5.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.66%

-9.54%

-13.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.59%

-0.78%

-10.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-1.91%

-3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.13%

2.19%

+6.94%

Волатильность

Сравнение волатильности PCGG и KLMT

Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) имеют волатильность 3.80% и 3.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCGGKLMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

3.76%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

10.07%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

12.61%

+2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

15.85%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

15.85%

+0.79%

Сравнение комиссий PCGG и KLMT

PCGG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии KLMT в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCGG и KLMT

PCGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KLMT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.

ПозицияTTM20252024
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		1.75%1.95%0.85%
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PCGG and KLMT have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCGG has higher volatility (3.80%) compared to KLMT (3.76%). In terms of maximum drawdown, PCGG dropped -22.66% vs KLMT's -16.87%.

On 1-year performance, KLMT leads with 27.86% vs -5.83% for PCGG. On fees, KLMT is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KLMT has performed better with a 27.86% return vs -5.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KLMT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.85% for PCGG.

KLMT has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.00% for PCGG.

They also come from different issuers: Polen and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for PCGG and 0.10% for KLMT.

KLMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCGG и KLMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор