PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCGG с NZAC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCGG с NZAC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC).

PCGG и NZAC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCGG - это активно управляемый фонд от Polen. Фонд был запущен 29 авг. 2023 г.. NZAC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index. Фонд был запущен 25 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PCGG и NZAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCGG и NZAC

2026 (YTD)202520242023
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF		-16.12%1.62%12.40%4.01%
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		-5.23%20.55%16.67%6.47%

Доходность по периодам

С начала года, PCGG показывает доходность -16.12%, что значительно ниже, чем у NZAC с доходностью -5.23%.

PCGG

1 день
2.93%
1 месяц
-7.21%
С начала года
-16.12%
6 месяцев
-18.32%
1 год
-9.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NZAC

1 день
3.15%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-5.23%
6 месяцев
-2.63%
1 год
17.22%
3 года*
15.04%
5 лет*
8.05%
10 лет*
10.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Capital Global Growth ETF

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF

Часто сравнивают с PCGG:
PCGG с GSIBPCGG с JCHIPCGG с JGLOPCGG с GABFPCGG с MDIJXPCGG с VXUSPCGG с PCLG
Часто сравнивают с NZAC:
NZAC с SPYNZAC с VOONZAC с FXAIXNZAC с ESGENZAC с GABFNZAC с QWLDNZAC с VSGX

Сравнение комиссий PCGG и NZAC

PCGG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии NZAC в 0.12%.

PCGG
Polen Capital Global Growth ETF
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF

Доходность на риск

PCGG vs. NZAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCGG
Ранг доходности на риск PCGG: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGG: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGG: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGG: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGG: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGG: 22
Ранг коэф-та Мартина
NZAC
Ранг доходности на риск NZAC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZAC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZAC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZAC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZAC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZAC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCGG c NZAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCGGNZACDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.50

0.97

-1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.61

1.51

-2.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.22

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.44

1.59

-2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.37

6.70

-8.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCGG vs. NZAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCGG на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа NZAC равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCGG и NZAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCGGNZACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

0.97

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.54

-0.55

Корреляция

Корреляция между PCGG и NZAC составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCGG и NZAC

PCGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NZAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		2.01%1.90%1.88%1.65%1.81%1.62%1.59%2.17%2.53%2.20%2.00%2.40%

Просадки

Сравнение просадок PCGG и NZAC

Максимальная просадка PCGG за все время составила -22.66%, что меньше максимальной просадки NZAC в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCGG и NZAC.

Загрузка...

Показатели просадок

PCGGNZACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.66%

-33.72%

+11.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.66%

-10.85%

-11.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.32%

-7.27%

-13.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-5.39%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.21%

2.57%

+4.64%

Волатильность

Сравнение волатильности PCGG и NZAC

Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) имеют волатильность 6.31% и 6.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCGGNZACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

6.18%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

10.07%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.79%

17.91%

+1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

16.73%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

17.09%

-0.45%