Сравнение PCGG с NZAC
PCGG (Polen Capital Global Growth ETF) and NZAC (SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF) are both Global Equities funds. PCGG is actively managed, while NZAC is passively managed. Over the past year, PCGG returned -8.84% vs 20.66% for NZAC. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. PCGG charges 0.85%/yr vs 0.12%/yr for NZAC.
Доходность
Сравнение доходности PCGG и NZAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCGG показывает доходность -10.94%, что значительно ниже, чем у NZAC с доходностью 6.02%.
PCGG
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- -10.94%
- 6 месяцев
- -11.09%
- 1 год
- -8.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NZAC
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 6.02%
- 6 месяцев
- 5.37%
- 1 год
- 20.66%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 12.17%
Сравнение доходности по годам PCGG и NZAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | -10.94% | 1.62% | 12.40% | 4.17% |
NZAC SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | 6.02% | 20.55% | 16.67% | 6.69% |
Correlation
The correlation between PCGG and NZAC is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2023 г. | 0.80 |
The correlation between PCGG and NZAC has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCGG vs. NZAC — Ранг доходности на риск
PCGG
NZAC
Сравнение PCGG c NZAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCGG | NZAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.27 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 2.05 | -2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 8.63 | -9.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCGG и NZAC
Максимальная просадка PCGG за все время составила -22.66%, что меньше максимальной просадки NZAC в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCGG и NZAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCGG | NZAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.66% | -33.72% | +11.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.66% | -10.10% | -12.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.40% | -3.38% | -12.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -5.31% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.63% | 2.40% | +7.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCGG и NZAC
Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что PCGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NZAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCGG | NZAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 5.41% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.09% | 11.34% | +1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.99% | 13.73% | +2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 16.94% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 17.13% | -0.32% |
Сравнение комиссий PCGG и NZAC
PCGG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии NZAC в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCGG и NZAC
PCGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NZAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NZAC SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | 2.09% | 1.90% | 1.88% | 1.65% | 1.81% | 1.62% | 1.59% | 2.17% | 2.53% | 2.20% | 2.00% | 2.40% |
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCGG and NZAC have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCGG has higher volatility (6.36%) compared to NZAC (5.41%). In terms of maximum drawdown, PCGG dropped -22.66% vs NZAC's -33.72%.
On 1-year performance, NZAC leads with 20.66% vs -8.84% for PCGG. On fees, NZAC is cheaper at 0.12% per year. On volatility, NZAC has been the lower-risk option at 5.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NZAC has performed better with a 20.66% return vs -8.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NZAC is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.85% for PCGG.
NZAC has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 0.00% for PCGG.
They also come from different issuers: Polen and State Street. Their fees differ too: 0.85% for PCGG and 0.12% for NZAC.
NZAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCGG и NZAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор