PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCGG с IVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCGG с IVAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PCGG (Polen Capital Global Growth ETF) and IVAL (Alpha Architect International Quantitative Value ETF) are both exchange-traded funds - PCGG is a Global Equities fund actively managed by Polen, while IVAL is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past year, PCGG returned -5.83% vs 32.20% for IVAL. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. PCGG charges 0.85%/yr vs 0.39%/yr for IVAL.

Доходность

Сравнение доходности PCGG и IVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCGG показывает доходность -6.93%, что значительно ниже, чем у IVAL с доходностью 13.29%.

PCGG

1 день
-1.46%
1 месяц
1.53%
С начала года
-6.93%
6 месяцев
-6.74%
1 год
-5.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVAL

1 день
-0.50%
1 месяц
3.49%
С начала года
13.29%
6 месяцев
16.64%
1 год
32.20%
3 года*
19.90%
5 лет*
8.36%
10 лет*
8.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCGG и IVAL

2026 (YTD)202520242023
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF		-6.93%1.62%12.40%4.01%
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		13.29%34.92%-0.71%6.54%

Correlation

The correlation between PCGG and IVAL is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2023 г.

0.45

Сравнение распределения секторов PCGG и IVAL

Секторы
PCGG
IVAL

Технологии

40.1%
3.9%

Финансовые услуги

17.5%

-

Коммуникационные услуги

15.8%
2.1%

Здравоохранение

13.0%
1.8%

Потребительский циклический сектор

9.4%
23.5%

Потребительский защитный сектор

2.3%
7.4%

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

-

21.2%

Энергетика

-

11.6%

Промышленность

-

28.5%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PCGG
40.1%
IVAL
3.9%

Финансовые услуги

PCGG
17.5%
IVAL

-

Коммуникационные услуги

PCGG
15.8%
IVAL
2.1%

Здравоохранение

PCGG
13.0%
IVAL
1.8%

Потребительский циклический сектор

PCGG
9.4%
IVAL
23.5%

Потребительский защитный сектор

PCGG
2.3%
IVAL
7.4%

Недвижимость

PCGG
2.0%
IVAL

-

Сырьевые материалы

PCGG

-

IVAL
21.2%

Энергетика

PCGG

-

IVAL
11.6%

Промышленность

PCGG

-

IVAL
28.5%

Коммунальные услуги

PCGG

-

IVAL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Capital Global Growth ETF

Alpha Architect International Quantitative Value ETF

Часто сравнивают с PCGG:
PCGG с GSIBPCGG с JGLOPCGG с JCHIPCGG с GABFPCGG с PCLGPCGG с MDIJXPCGG с FIXT
Часто сравнивают с IVAL:
IVAL с IMOMIVAL с IPACIVAL с AVDVIVAL с DGSIVAL с AVESIVAL с VSSIVAL с FNDE

Доходность на риск

PCGG vs. IVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCGG
Ранг доходности на риск PCGG: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGG: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGG: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGG: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGG: 66
Ранг коэф-та Мартина
IVAL
Ранг доходности на риск IVAL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVAL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVAL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVAL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVAL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVAL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCGG c IVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCGGIVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
2.11

-2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.43
2.96

-3.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.38

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

2.88

-3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

10.17

-10.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCGG vs. IVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCGG на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа IVAL равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCGG и IVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCGGIVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

2.11

-2.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.34

-0.12

Просадки

Сравнение просадок PCGG и IVAL

Максимальная просадка PCGG за все время составила -22.66%, что меньше максимальной просадки IVAL в -46.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCGG и IVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCGGIVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.66%

-46.09%

+23.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.66%

-11.24%

-11.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.59%

-2.94%

-8.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-12.00%

+7.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.13%

3.18%

+5.95%

Волатильность

Сравнение волатильности PCGG и IVAL

Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) имеют волатильность 3.80% и 3.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCGGIVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

3.82%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

12.00%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

15.37%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

17.74%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

18.84%

-2.20%

Сравнение комиссий PCGG и IVAL

PCGG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IVAL в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCGG и IVAL

PCGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		2.66%2.75%3.60%5.15%8.00%3.95%2.07%2.51%2.93%1.73%2.02%1.86%
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PCGG and IVAL have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVAL has higher volatility (3.82%) compared to PCGG (3.80%). In terms of maximum drawdown, PCGG dropped -22.66% vs IVAL's -46.09%.

On 1-year performance, IVAL leads with 32.20% vs -5.83% for PCGG. On fees, IVAL is cheaper at 0.39% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IVAL has performed better with a 32.20% return vs -5.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVAL is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.85% for PCGG.

IVAL has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.00% for PCGG.

PCGG is categorized as Global Equities, while IVAL is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Polen and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.85% for PCGG and 0.39% for IVAL.

IVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCGG и IVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор