PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCGG с IVAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCGG с IVAL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL).

PCGG и IVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCGG - это активно управляемый фонд от Polen. Фонд был запущен 29 авг. 2023 г.. IVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PCGG и IVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCGG и IVAL

2026 (YTD)202520242023
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF		-16.12%1.62%12.40%4.01%
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		10.27%34.92%-0.71%6.54%

Доходность по периодам

С начала года, PCGG показывает доходность -16.12%, что значительно ниже, чем у IVAL с доходностью 10.27%.

PCGG

1 день
2.93%
1 месяц
-7.21%
С начала года
-16.12%
6 месяцев
-18.32%
1 год
-9.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVAL

1 день
1.71%
1 месяц
-3.41%
С начала года
10.27%
6 месяцев
15.79%
1 год
39.40%
3 года*
18.19%
5 лет*
8.56%
10 лет*
7.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Capital Global Growth ETF

Alpha Architect International Quantitative Value ETF

Часто сравнивают с PCGG:
PCGG с GSIBPCGG с JCHIPCGG с JGLOPCGG с GABFPCGG с MDIJXPCGG с VXUSPCGG с PCLG
Часто сравнивают с IVAL:
IVAL с IPACIVAL с IMOMIVAL с AVDVIVAL с DGSIVAL с AVESIVAL с IVVIVAL с AVUV

Сравнение комиссий PCGG и IVAL

PCGG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IVAL в 0.39%.

PCGG
Polen Capital Global Growth ETF
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF

Доходность на риск

PCGG vs. IVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCGG
Ранг доходности на риск PCGG: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGG: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGG: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGG: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGG: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGG: 22
Ранг коэф-та Мартина
IVAL
Ранг доходности на риск IVAL: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVAL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVAL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVAL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVAL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVAL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCGG c IVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCGGIVALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.50

2.24

-2.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.61

2.98

-3.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.43

-0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.44

3.52

-3.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.37

13.58

-14.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCGG vs. IVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCGG на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа IVAL равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCGG и IVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCGGIVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

2.24

-2.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.33

-0.34

Корреляция

Корреляция между PCGG и IVAL составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCGG и IVAL

PCGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		2.73%2.75%3.60%5.15%8.00%3.95%2.07%2.51%2.93%1.73%2.02%1.86%

Просадки

Сравнение просадок PCGG и IVAL

Максимальная просадка PCGG за все время составила -22.66%, что меньше максимальной просадки IVAL в -46.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCGG и IVAL.

Загрузка...

Показатели просадок

PCGGIVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.66%

-46.09%

+23.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.66%

-11.24%

-11.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.32%

-5.52%

-14.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-12.12%

+7.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.21%

2.91%

+4.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PCGG и IVAL

Текущая волатильность для Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) составляет 6.31%, в то время как у Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что PCGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCGGIVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

6.68%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

11.48%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.79%

17.66%

+2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

17.68%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

18.92%

-2.28%