PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCGG с HERD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCGG с HERD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PCGG (Polen Capital Global Growth ETF) and HERD (Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF) are both Global Equities funds. PCGG is actively managed, while HERD is passively managed. Over the past year, PCGG returned -5.83% vs 29.32% for HERD. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCGG charges 0.85%/yr vs 0.73%/yr for HERD.

Доходность

Сравнение доходности PCGG и HERD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCGG показывает доходность -6.93%, что значительно ниже, чем у HERD с доходностью 12.05%.

PCGG

1 день
-1.46%
1 месяц
1.53%
С начала года
-6.93%
6 месяцев
-6.74%
1 год
-5.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HERD

1 день
-0.52%
1 месяц
3.45%
С начала года
12.05%
6 месяцев
12.85%
1 год
29.32%
3 года*
17.33%
5 лет*
9.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCGG и HERD

2026 (YTD)202520242023
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF		-6.93%1.62%12.40%4.01%
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF		12.05%19.07%2.91%7.81%

Correlation

The correlation between PCGG and HERD is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2023 г.

0.56

The correlation between PCGG and HERD has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PCGG и HERD

Секторы
PCGG
HERD

Технологии

40.1%
18.0%

Финансовые услуги

17.5%
0.0%

Коммуникационные услуги

15.8%
8.3%

Здравоохранение

13.0%
14.7%

Потребительский циклический сектор

9.4%
15.6%

Потребительский защитный сектор

2.3%
8.2%

Недвижимость

2.0%
0.3%

Сырьевые материалы

-

4.7%

Энергетика

-

15.9%

Промышленность

-

13.4%

Коммунальные услуги

-

0.8%

Технологии

PCGG
40.1%
HERD
18.0%

Финансовые услуги

PCGG
17.5%
HERD
0.0%

Коммуникационные услуги

PCGG
15.8%
HERD
8.3%

Здравоохранение

PCGG
13.0%
HERD
14.7%

Потребительский циклический сектор

PCGG
9.4%
HERD
15.6%

Потребительский защитный сектор

PCGG
2.3%
HERD
8.2%

Недвижимость

PCGG
2.0%
HERD
0.3%

Сырьевые материалы

PCGG

-

HERD
4.7%

Энергетика

PCGG

-

HERD
15.9%

Промышленность

PCGG

-

HERD
13.4%

Коммунальные услуги

PCGG

-

HERD
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Capital Global Growth ETF

Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF

Часто сравнивают с PCGG:
PCGG с GSIBPCGG с JGLOPCGG с JCHIPCGG с GABFPCGG с PCLGPCGG с MDIJXPCGG с FIXT
Часто сравнивают с HERD:
HERD с COWZHERD с FVDHERD с GCOWHERD с JEPQHERD с VTHERD с VOOHERD с TMFC

Доходность на риск

PCGG vs. HERD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCGG
Ранг доходности на риск PCGG: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGG: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGG: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGG: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGG: 66
Ранг коэф-та Мартина
HERD
Ранг доходности на риск HERD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERD: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERD: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCGG c HERD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCGGHERDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
2.54

-2.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.43
3.56

-3.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.45

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

5.19

-5.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

17.73

-18.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCGG vs. HERD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCGG на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа HERD равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCGG и HERD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCGGHERDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

2.54

-2.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.63

-0.41

Просадки

Сравнение просадок PCGG и HERD

Максимальная просадка PCGG за все время составила -22.66%, что меньше максимальной просадки HERD в -39.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCGG и HERD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCGGHERDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.66%

-39.41%

+16.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.66%

-5.68%

-16.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.59%

-0.67%

-10.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-4.55%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.13%

1.66%

+7.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PCGG и HERD

Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что PCGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HERD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCGGHERDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

2.92%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

7.74%

+4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

11.62%

+3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

17.76%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

20.50%

-3.86%

Сравнение комиссий PCGG и HERD

PCGG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии HERD в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCGG и HERD

PCGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HERD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF		3.13%3.75%2.43%2.54%2.50%2.02%1.95%1.69%
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PCGG and HERD have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCGG has higher volatility (3.80%) compared to HERD (2.92%). In terms of maximum drawdown, PCGG dropped -22.66% vs HERD's -39.41%.

On 1-year performance, HERD leads with 29.32% vs -5.83% for PCGG. On fees, HERD is cheaper at 0.73% per year. On volatility, HERD has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HERD has performed better with a 29.32% return vs -5.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HERD is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 0.85% for PCGG.

HERD has the higher dividend yield at 3.13%, compared with 0.00% for PCGG.

They also come from different issuers: Polen and Pacer. Their fees differ too: 0.85% for PCGG and 0.73% for HERD.

HERD currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCGG и HERD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор